第13章节不确定性分析解析跟风险分析解析.pptVIP

一、风险分析的程序和基础 （一）风险分析的程序 四个基本阶段 风险识别—风险估计—风险评价—对策研究 项目决策分析中的风险分析应遵循以下程序： 首先从认识风险特征入手去识别风险因素；然后选择适当的方法估计风险发生的可能性及其影响； 其次，评价风险程度，包括单个风险因素风险程度估计和对项目整体风险程度估计； 最后，提出针对性的风险对策，将项目风险进行归纳，提出风险分析结论。 （二）风险分析的基础（风险函数、风险影响、风险概率、风险评价矩阵和风险等级） 1.风险函数（可以用一个二元函数描述） R (p，I）＝p×I 其中：p为风险事件发生的概率； I为风险事件对项目目标的影响。 风险的大小或高低既与风险事件发生的概率成正比，也与风险事件对项目目标的影响程度成正比。 2．风险影响 按照风险发生后对项目的影响大小，可以划分为五个影响等级。 表13-4风险的影响 影响等级 对项目目标影响程度 表示 严重影响 整个项目的目标失败 S 较大影响 整个项目的标值严重下降 H 中等影响 目标造成中度影响，部分达到 M 较小影响 对应部分的目标受到影响，不影响整体目标 L 可忽略影响 对应部分的目标影响可忽略，不影响整体目标 N 3.风险概率 按照风险因素发生的可能性，可以将风险概率划分为五个档次如下表13-5所示： 表13-5风险的概率档次 概率等级 发生的可能性 表示 很高 81~100％， 很有可能发生 S 较高 61~80％，可能性较大 H 中等 41~60％，在项目中预期发生 M 较低 21~40％，不可能发生 L 很低 0~20％，非常不可能发生 N 4.风险评价矩阵（PIM） 风险的大小可以用风险评价矩阵，也称概率－影响矩阵来表示。它以风险因素发生的概率为横坐标，以风险因素发生后对项目的影响大小为纵坐标，如图13－5。 5．风险等级 采用风险评价矩阵方法，可将风险程度分为微小风险、较小风险、一般风险、较大风险和重大风险五个等级，如下表13-6所示： 表13-6风险等级 风险等级 发生的可能性和后果 表示 重大风险 可能性大，损失大，项目由可行转变为不可行，需要采取积极有效的防范措施 S 较大风险 可能性较大，或者损失较大，损失是项目可以承受的，必须采取一定的防范措施 H 一般风险 可能性不大，或者损失不大，一般不影响项目的可行性，应采取一定的防范措施 M 较小风险 可能性较小，或者损失较小，不影响项目的可行性 L 微小风险 可能性很小，且损失较小，对项目的影响很小 N 二、风险分析的内容 1．风险识别 风险因素识别应注意借鉴历史经验，特别是后评价的经验。风险识别要根据行业和项目的特点，采用分析和分解原则，把综合性的风险问题分解为多层次的风险因素。 常用的方法主要有风险分解法、流程图法、头脑风暴法和情景分析法等。具体操作中，大多通过专家调查的方式完成。 2．风险估计 风险估计：估计风险发生的可能性及其对项目的影响。应采取定性描述与定量分析相结合的方法对风险做出全面估计。 注意：定性与定量不是绝对的，在深入研究和分解后，有些定性因素可以转化为定量因素。 风险估计的方法： 3．风险评价 风险评价：是在风险估计的基础上，通过相应的指标体系和评价标准，对风险程度进行划分，以揭示影响项目成败的关键风险因素。 风险评价包括：单因素风险评价和整体风险评价。 单因素风险评价，评价方法主要有风险概率矩阵、专家评价法等。 项目整体风险评价。对于重大投资项目或估计风险很大的项目，应进行投资项目整体风险分析。 4．风险对策 对策研究的基本要求包括： 1）风险对策研究应贯穿于可行性研究的全过程。 2）风险对策应具针对性。 3）风险对策应有可行性。技术、人财物力可行。 4）风险对策必具经济性。旨在寻求以最少的费用获取最大的风险效益。 5）风险对策研究是项目有关各方的共同任务。 北京建筑工程学院戚振强 领航星教育 010北京建筑工程学院戚振强 领航星教育 010第十三章 不确定性分析与风险分析 概述不确定风险分析与风险分析 敏感性分析 盈亏平衡分析 风险分析 本章结构 不确定性分析与风险分析 概述 敏感性分析 敏感性分析的作用与内容 敏感性分析的方法与步骤 敏感性分析的不足 盈亏平衡分析 风险与不确定性的概念 不确定性分析与风险分析的比较 概念、作用与条件 盈亏平衡点的计算方法 盈亏平衡分析注意要点 风险分析 风险解析法 专家调查法 概率树分析 蒙特卡洛模拟 不确定性分析 风险分析的程序和基础 风险分析的内容 风险分析的主要方法 常用的风险对策