第七章节流动性风险管理.pptVIP

北岩银行资产负债简表（2007上半年） 项目 金额 占比 项目 金额 占比 零售存款 244 23.2 消费者贷款 967 85.2 资产证券化 457 43.6 有价证券 80 7.0 非零售存款 267 25.5 金融衍生品 14 1.2 备兑债券 81 7.7 现金及央行头寸 7.68 0.7 其他 66.32 5.9 合计 1049 100 合计 1135 100 亿英镑，% * 北岩银行财务指标（2003-2006年） 项目 2006 2005 2004 2003 5年几何增长率 贷款/存款 321.9 297.24 - 150.57 19.55 贷款/资产 85.62 85.07 - 76.27 1.63 存款/资产 26.6 28.62 31.43 50.65 -14.99 盈利资产/付息负债 103.83 - - 128.17 -4.21 普通股/资产 1.76 3.16 2.37 3.61 -15.25 资本充足率 11.6 12.3 14 14.3 -2.55 % 成因三： 北岩自身播下的风险种子 利率风险暴露严重 期限不匹配，市场波动 上市的压力 信息披露是一把双刃剑 危机发现及应对能力不足 危机前，北岩银行长期面临流动性不足，且后期盈利能力小幅下降，这些问题都没能引起管理层的高度重视 危机后，管理层一度试图掩盖事实真相，用资金营运故障等借口解释流动性严重缺失状况，而且在资金高度紧张的情况下依旧执行了部分派息计划 成因四： 存款保险制度及监管体系的缺陷 保额过低：每个存款人将只能从银行获得2000英镑的全额赔付及最多3.17万英镑的补偿 赔付时间较长：约为6个月 英国议会的调查报告显示，FSA的监管失误主要包括： 危机前，忽视了两个重要的脆弱性信号，即该行异乎寻常的扩张速度以及自2007年2月以来的股价大幅下跌 在发现问题后，还于2007年6月29日豁免该行按照巴塞尔协议计算资本充足率，让其在资本不足的情况下能够维持甚至继续扩张业务 对北岩银行的流动性监管不足 日常监管中存在监管宽容现象，如对北岩银行压力测试结果不满意却未告知该行，以及对高管人员任职资格审查不严等。 * 一、流动性风险的识别 二、流动性风险的评估 三、流动性风险的应对与控制 四、案例分析 第七章 流动性风险管理 一、流动性风险的识别 （一）流动性风险的涵义 （二）流动性风险的分类 （三）流动性风险的成因 * * “流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。”（《商业银行流动性风险管理办法（试行）》第三条） 不同层面的理解 机构/产品/市场 （一）流动性风险的涵义 * 流动性风险的分类： 融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险 偿付性流动性风险：银行缺乏足够的资金应对突发和未预期的义务，具有即时性和波动性 结构性流动性风险：源于资产负债错配（包括期限错配和币种错配），银行到期义务超出到期资产，具有潜在性和趋势性 市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。 2014年3月26日，江苏射阳农村商业银行。 一般人不会看到这样的情景：银行柜台上堆着一叠叠的钞票，有半个人高，从环境看更像是钱币博物馆；深夜十分，运钞车还停在银行网点外，在警卫的护卫下一次次地往柜台送钱；每个营业厅的电视机里一遍遍地播放着县长的讲话，“储户的利益受到法律保护。” /2014/0327shtml 江苏盐城射阳农村商业银行的挤兑风波 直接诱因：谣言 推波助澜：媒体。“中新网”3月24日首发的文章《江苏射阳农村商业银行被传倒闭引挤兑》在短短4天时间里引发了相关新闻报道达1370多条，相关微博达到近7000条，国内外财经媒体、主流媒体、都市媒体都给予了全面报道，深入分析。 根源：金融生态。为何一个简单的谣言会演变成为一场储户集中兑现的风波？根据《每日经济新闻》的报道：射阳是民间借贷的重灾区，前两年出现了多家民间借贷公司老板跑路的现象，不少老百姓损失巨大，因此一旦有金融机构倒闭的传闻，就会触动老百姓敏感的神经，他们是被老板跑路弄得害怕了。集中兑现风波的背后，是当地民间金融的乱象丛生。数据显示：2012年至今，发生在盐城的民间借贷纠纷，已判决的多达2689件，而同类案件在扬州仅有672件，在经济体量更大的南通，也仅有520件。 * 2013年的“钱荒” 你发央票我发狂，闹钱荒，债满仓。隔夜难求，抛券最心伤。烧香哭求逆回购，几时有？问周郎。 一念头寸就发慌，天苍苍，野茫茫。Shibor疯狂，直线往上涨。垂死病中惊坐起，西北望，跪央行。 江城子·钱荒 钱荒之大事