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2018-10-10 发布于湖北
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第三章多维随机变量及其分布第1页第三章多维随机变量 §3.1 多维随机变量及其联合分布 §3.2 随机变量的独立性 §3.3 多维随机变量的特征数 §3.4* 条件分布与条件期望 §3.5 中心极限定理 30 August 2015 上海应用技术学院第三章多维随机变量及其分布第2页 §3.1 多维随机变量及其联合分布 3.3.1 多维随机变量  定义3.1.1 若X , Y是两个定义在同一个样本空间上的随机变量，则称(X , Y) 是两维随机变量.  同理可定义 n 维随机变量 (随机向量). 30 August 2015 上海应用技术学院第三章多维随机变量及其分布第3页 3.1.2 联合分布函数定义3.1.2 ( 以下仅讨论两维随机变量) 任对实数 x 和y , 称 F(x , y ) = P( X x , Y y ) 为 (X , Y) 的联合分布函数. 注意： F(x , y )为 (X , Y)落在点(x , y ) 的左下区域的概率. 30 August 2015 上海应用技术学院第三章多维随机变量及其分布第4页 X 2 x (x , x ) 2 1 2 X x 1 1 30 August 2015 上海应用技术学院第三章多维随机变量及其分布第5页联合分布函数的基本性质 (1) F(x , y ) 关于x 和y 分别单调增. (单调性) (2) 0 F(x , y )  1，且 (有界性) F(, y ) = F(x , ) =0 ，F(+, +) = 1. (3) F(x , y ) 关于x 和y 分别右连续. (右连续性) (4) 当ab, cd 时，有 (非负性) F(b, d) F(b, c) F(a, d) + F(a, c) 0. 注意：上式左边 = P(aX b, cY d). 30 August 2015