经济计量学第三讲 双变量回归模型的区间估计及其假设检验3.pptVIP

第三讲 双变量回归模型的区间估计及其假设检验 第一节 正态性假定：经典正态线性回归模型（1） 第一节 正态性假定：经典正态线性回归模型（2） 第二节 双变量回归的区间估计 （1） 第二节 双变量回归的区间估计 （5） 第二节 双变量回归的区间估计 （6） 第二节 双变量回归的区间估计 （7） 第二节 双变量回归的区间估计 （8） 第二节 双变量回归的区间估计 （9） 第三节 双变量回归的假设检验（2） 第三节 双变量回归的假设检验（3） 第三节 双变量回归的假设检验（4） 第三节 双变量回归的假设检验（5） 第三节 双变量回归的假设检验（6） 第三节 双变量回归的假设检验（7） 第三节 双变量回归的假设检验（8） 第三节 双变量回归的假设检验（9） 第四节 回归分析的应用：预测问题 第五节 双变量线性回归模型的延伸 * 东北财经大学数量经济系 * Econometrics 王维国 东北财经大学 计量经济学 一、正态性假定：经典正态线性回归模型 二、双变量回归的区间估计 三、双变量回归的假设检验 四、回归分析的应用：预测问题 五、双变量线性回归模型的延伸 第一节 正态性假定：经典正态线性回归模型 一、正态性假定 1.正态性假定的含义 2.随机干扰项做正态假定的理由 二、在正态假定下OLS估计量的性质 三、最大似然法 1.双变量回归模型的最大似然估计 — 似然函数 — 最大似然法的基本思想 — 回归系数和随机干扰项的ML估计量 2.ML估计量与OLS的比较 基本概念 f 密度 d - b ? 2 d + b ? 2 b 2 b ? 2 随机区间 (置信区间) true 第二节 双变量回归的区间估计 在s2已知时，能够确定真值?2置信区间的统计量 2 Se ( ) ( ) b b - b = 1 , 0 N ? ? Z 2 2 ~ ( ) s b - b = ? x ? 2 2 2 二、 回归系数的置信区间 第二节 双变量回归的区间估计 （2） 接受域 0 2.5% 第二节 双变量回归的区间估计 （3） ( ) 95 . 0 96 . 1 Z 96 . 1 Pr = - T ? b - b 95 . 0 96 . 1 ) ? ( Se 96 . 1 Pr 2 2 2 = b - 第二节 双变量回归的区间估计 （4） ( ) s ? b - b = ? x ? t 2 2 2 ?2 (连续变量)置信区间的构建 b T 2 ( ) b b - b = 2 2 2 ? Se ? t ( ) ? s = b x ? Se 其中 2 2 2 ^ 一个给定值 ? j (连续) 置信区间的构建 a - = ￡ ￡ - - a - a 1 t t t Pr c c 2 n , 2 2 n , 2 * 利用 tc构建?2 的置信区间为 RSS SEE= ? ^ H0: ?2= 0 H1: ?2? 0 = 0.5091 - 0 0.0357 Se(β2) ^ The t-statistic in computer (EVIEWS) output ) 5914 . 0 , 4268 . 0 ( T ) 0357 . 0 ( t 5091 . 0 c 8 , 025 . 0 ± T ? Se( ) t ? 2 c 2 2 n , 2 b * ± b - a 0823 . 0 5091 . 0 ± T ? 95% 置信区间是: 例如: 已知 b2 = 0.5091, n = 10, Se(b2) = 0.0357, ? ? 三、s2 的置信区间 第三节 双变量回归的假设检验 一、假设检验的基本问题 二、假设检验的置信区间方法 1.假设检验的基本思想 2.基本概念 第三节 双变量回归的假设检验（1） b - ? ( ) b b = ? Se t 2 2 2 2. 计算 3. 查t分布表确定临界值: b 1 b b = b 2 2 1 2 2 0 ? : H ? : H 1. 陈述假设 三、假设检验的显著性检验法 双边T检验 4. 比较 t 和 5. 如果 t tc 或 -t - tc , 则拒绝 Ho or | t | | tc | 决策准则: b 2 接受域 ( ) b * + b - a ? Se t ? 2 c 2 2 n , 2 拒绝 H0 区域 ( ) b * - b - a ? Se t ? 2 c 2 2 n , 2 拒绝 H0 区域 双边T检验 计算统计量 Step 2: ( ) b b - b = ? Se ? t* 2 2 2 t c 2 n , - a St