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商业银行风险问题的研究 　　摘 要：风险，源自于各项事物的不确定性，换句话说，就是指损失发生的可能性或损失发生的不确定性。 　　关键词：商业银行；风险 　　一、我国商业银行面临的风险 　　1.在负债业务方面的风险 　　（1）流动性风险。商业银行的流动性风险严重影响债务的清偿和客户的需要，一旦一家商业银行发生流动性风险，银行将没有充足的现金来偿还债务和满足客户提取存款的需要，由于商业银行的资金来源不能保证客户合理正常的贷款需求，会影响银行的形象还有信誉。 　　（2）利率风险。利率风险就是资金市场利率的变动对商业银行经营成本的影响，换句话说，就是利率的不确定性而致使的负债成本的增加。利率变动所引起的银行收益的变化和市场价值变动幅度的变化都会引起利率风险的变化。银行在各个方面所面临的利率风险各不相同，比如说在银行的资产负债结构方面、存贷款类型方面、还有数量和期限方面，都有着明显的差别。银行在筹集资金的时候，应该考虑资金的运用情况，筹集不同利率敏感性的资金，这样才能合理避免利率风险给银行带来的一些损失。 　　（3）清偿风险。清偿风险分为绝对清偿风险和相对清偿风险。相对清偿风险是由流动性引致的清偿性风险，绝对风险不能立即清偿，而且在任何情况下都不能全部偿还所有债务。 　　（4）信用风险。信用风险通常是指商业银行在经营过程中，由于债务人违约而导致贷款、债券等资产丧失偿付能力所引起的风险。银行为获取更高的收益将资金投资于那些比较高的风险的项目，一旦这些项目出现意外，将影响银行的营运能力，影响银行的偿付能力，导致信用风险，银行不同资产的风险程度是不同的，在所有的资产中，贷款业务的信用风险最大。建立对银行客户的评价体系和债项评价体系是风险识别和防范的重要内容。 　　（5）资本金风险。银行的资本包括权益资本和长期债务资本。在经营管理中，由于银行资本的成本高于吸收存款和其他负债的成本，银行总是倾向于不断提高资本的杠杆作用，就是在既定的资本规模下，加大负债比例，吸引更多的负债资金，起到降低资金成本、增加银行盈利、扩张资产的目的。在过高的杠杆作用下，银行资本与资产的比例便会急剧下降，使资本充足率受到考验，在资本充足率不足时，会导致较高的资本金风险。为防止银行无限制扩大负债规模，避免造成资本金风险。 　　2.在信贷方面的风险 　　（1）来自社会层面的贷款风险。政府的干预会造成贷款风险，政府在必要时进行干预是非常有需要的，但一旦干预过度就不正常了。有时政府为了实行某项产业政策而让银行给指定的企业贷款，而不会考虑给银行带来的效益和安全问题，使企业与银行之间原本单纯的借贷关系掺杂了更多杂质。就比如说，在2004年3月12日，中国人民银行公布的数据显示农业贷款增长非常迅速，2004年3月17日，国家统计局发布的资料显示这两个月的农业投资只有10亿元，这可能是因为有些地方拿着本该农业贷款的钱，却进行的是基础产业的投资和重复建设，而这些投资和建设的收益并不高，有的甚至是一直亏损的状况，这就会大大增加贷款的风险。一些地方政府出于地方保护主义的思想，觉得搞好地方企业有利于当地发展，而银行的钱是国家的，就算少了也不会损害自己的收益，这些思想促使地方政府对银行贷款进行干预，而银行因为受到政府干预就不得不改变贷款的用途，使贷款无形中产生风险和隐患。 　　（2）来自企业层面的贷款风险。企业的经营成效直接影响企业的贷款偿还能力，一家企业经营的好，银行自然不必担心它能否偿还贷款，但若一家企业经营混乱长期亏损，这会对银行对企业的贷款产生重大影响，致使银行的贷款产生风险问题。 　　（3）来自银行层面的贷款风险。如果银行对借款人财务分析不到位，导致无法收回贷款，或是银行信贷管理机制不健全，比如说，银行不考虑自身的经济情况，随意过度发放贷款；银行将贷款集中发放给几个企业，这些企业一旦出现问题，银行一定会产生贷款风险。 　　很多银行虽然被问题贷款所烦扰，但却始终不愿意承认这之中银行本身所存在的问题，反而是经这一系列问题都归罪于企业不好的经营绩效和外部经济环境的不断变化，从来不会检查自身是否存在问题，从来不会进行自我的改造，他们没有意识到，正是在这种不会反省自身的错误思想下，银行很可能在不知不觉中大祸临头。 　　二、商业银行风险形成的原因 　　商业银行风险形成的原因多种多样，此次我们主要通过商业银行的贷款风险来分析其形成的原因。 　　1.从社会经济层面 　　地震、海啸、洪水、等自然灾害，甚至国家经济政策的变化都会影响贷款，因为这些原因都可能会关系到借款人是否能够按期偿还贷款，从而增大贷款产生的风险。 　　2.从银行自身来看 　　（1）银行内部管理存在缺陷。虽然贷款风险的产生有着多方面的原因，有可能是企业本身的原因，也有可能是因为外部经济环境的改变，可是