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计量经济学研究论文 ——居民最终消费的影响因素分析 学院：经济管理学院 班级：经济学一班 姓名：卢秋莉 学号：0940405107 一、问题的提出 改革之前中国由于人才匮乏，资金短缺，我们各种经济决策都依据历史的数据，或者凭借个人经验做出决策，无法切中要害，导致最后指导行动的措施对经济社会发展的推动作用不大，效果不是很理想。改革开放后，随着国家经济社会的发展与经济实力的增强，国家对不同阶段，不同领域，不同地域的经济社会发展大量采用科学、定量、求实的预测和指导方法，所做出的决策越来越来符合实际，其实计量分析方法功不可没，所以国家制定了一系列相关财政政策及货币政策来刺激消费。虽有居民消费增长，但不可支撑整国民经济运行及发展，不管从宏观还是微观来分析，我国居民最终消费支出直接影响我国国民经济运行及发展。我们可以运用研究的结果来分析现状和制定正确的方针。 二、变量的选择分析 通过研究以前学者对影响因素的选取，我认为居民的最终消费支出主要受居民可支配收入影响。居民可支配收入是储蓄水平一个因子，居民可支配收入增加，居民储蓄会上升。居民可支配收入增加的同时就是增加自己的银行储蓄，为以后的购房、养老、医疗保健等做准备，这对居民的消费支出有很大影响。所以最终确定了以居民最终消费支出为被解释变量，以居民可支配收入为解释变量的计量经济模型。 将居民最终消费支出设为被解释变量Y,X代表居民可支配收入,U为随机扰动项，代表其他影响因素。 A、数据收集、 （Y为居民最终消费支出,X为居民可支配收入） B、得到散点图 由图形可知，居民最终消费支出与居民可支配收入线性相关。 C、由此建立模型:Y=b1+b2X +U Y^=-563.4683+ 6.972912X (873.3577) (0.1454704) T =(-0.65) (47.93) R*R = 0.9939F = 2297.62n= 16 所估计的参数b1^=-563.4683 ,b2^=6.972912 ,说明居民可支配收入每增加1个单位，平均来说可导致居民最终消费支出提高6.972912个单位。 对回归系数的t检验：针对H0;b1=0和 H0:b2=0，由上述结果可知，估计的回归系数b1的标准误差和t值分别为SE(b1)=873.3577, t(b1)=-0.65: b2的标准误差和t值分别为: SE(b2)= 0.1454704 , t(b2)= 47.93 .取a=0.05,查t分布表，得自由度为n-2=16-2=14的临界值t0.025(14)=2.145.因为t(b1)=-0.65 t0.025(14)=2.145,所以应接受H0：b1=0;因为t(b2)= 47.93 t0.025(14)= 2.145，所以应拒绝H0:b2=0。这表明，居民可支配收入对居民最终消费支出有显著影响。 D、检验异方差 E、对上述结果进行怀特检验 χ220.05（1）=3.84146，因为p=5.13χ220.05（1）=3.84146,所以拒绝原假设，表明模型存在异方差。拟合优度检验本例中可决系数为0.9939,修正后的依然较高为0.9935，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好，即解释变量“居民可支配收入”对被解释变量“居民最终消费支出”的绝大部分差异作出了解释。 F、检验自相关 因为Durbin-Watson d-statistic( 2, 16) = 0.4492337 对样本量为16，一个解释变量的模型，1%显著性水平下，查DW统计表可知，dl=0.844，du=1.086,模型中DW=0.4492337，且0DWdl,所以该模型存在正相关。 G、修正自相关 1生成变量的滞后一期 使用et进行滞后一期的自回归 可见，et=0.7879et-1，也就是 ，对原模型进行广义差分，得到广义差分方程： Yt-0.7879Yt-1=b1(1-0.7879)+b2(Xt-0.7879Xt-1)+V即Y*=b1*+b2*X*+V 对Y和X的滞后一期进行回归 经过广义差分法，损失了一个样本容量（观测值），为了保证样本数不减少，可以使用普莱斯－温斯腾变换补充第一个观测值。将X1*=X1?1-0.78792=929.99和 Y1*=Y1?1-0.7879=5819.89补充到差分序列中。 由此得到新的方程Y