新闻驱动的量化投资.PDFVIP

新闻驱动的量化投资  阎泓 博士  作者简介：理论物理学博士，美籍，曾在多家华尔街金融公司任对冲基金经理、资深量化分析 师、算法交易系统架构师、高频交易系统设计师等职。联系信箱：wallst82@  内容提要  本文介绍了利用新闻软信息进行量化处理并进行统计套利的量化投资策略。  Abstract  This article introduces a quantitative trading strategy based on quantified soft information in stock  market news.  关键词：量化投资，程式化投资，算法投资，新闻驱动，新闻情绪，软信息  Keywords: quantitative investment, program trading, algorithmic trading, news driven, news sentiment,  soft information      量化策略基本上可以分成两种，即alpha 策略和beta 策略。无论是哪一种策略，都需要下面的步 骤：收集数据，产生初步交易信号，使用规则进行预测，利用历史数据进行模拟试验，产生模 型，运行