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2018-10-21 发布于浙江
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穆迪-商业银行流动性风险理培训材料

议题 1. 流动性风险管理背景 2. 以监管为契机，提升银行流动性风险管理能力 3. 流动性覆盖率计量分析 4. 问答商业银行流动性风险管理交流, 2015年8月 2 1 流动性风险管理背景商业银行流动性风险管理交流, 2015年8月 3 流动性风险定义流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法获得充足资金或无法以合理成本获得充足资金以应对资产增长或到期债务支付的风险。流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。融资流动性风险市场流动性风险银行在不影响日常运作和财由于市场缺乏流动性，在没务状况的情况下，不能有有很大幅度变动市场价格的效满足现在，未来的预期和情况下，银行不能轻易的非预期现金流需求的风险交易金融头寸的风险商业银行流动性风险管理交流, 2015年8月 4 融资流动性风险 : 融资流动性风险：由于现金流入与流出期限错配，导致银行无法满足债务偿还融资来源过度集 •对同业融资的依赖性 •对业务范围的单一性中 •…… •客户提前支取隐含客户行为 •对承诺资金的使用 •短期存款、同业拆借…… 期限错配 •长期投资、贷款…… 商业银行流动性风险管理交流, 2015年8月 5 市场流动性风险 vs. 市场风险市场流动性风险是由于市场价格变化和相应的折扣率变化而导致的产品组合的流动性价格波动，同时也受到时间跨度(为影响资产流动性价值的必要因素)的不稳定影响折扣率变化市场价值变时间跨度变化化市场流动性风险商业银行流动性风险管理交流, 2015年8月 6 金融危机给整个银行业带来的启示金融危机的发生，使得整个银行业发现，流动性风险的出现和融资来源的消失，是多么地令人措手不及。金融危机发生后，美国回购市场规模显著下降在金融危机