最优化-刘志斌-练习题一和二参考 答案.docVIP

练习题一 1、建立优化模型应考虑哪些要素? 答：决策变量、目标函数和约束条件。 2、讨论优化模型最优解的存在性、迭代算法的收敛性及停止准则。 答：针对一般优化模型，讨论解的可行域，若存在一点，对于 均有则称为优化模型最优解，最优解存在；迭代算法的收敛性是指迭代所得到的序列 ，满足，则迭代法收敛；收敛的停止准则有，，，，等等。 练习题二 1、某公司看中了例2.1中厂家所拥有的3种资源R1、R2、和R3，欲出价收购（可能用于生产附加值更高的产品）。如果你是该公司的决策者，对这3种资源的收购报价是多少？（该问题称为例2.1的对偶问题）。 解：确定决策变量 对3种资源报价作为本问题的决策变量。 确定目标函数 问题的目标很清楚——“收购价最小”。 确定约束条件 资源的报价至少应该高于原生产产品的利润，这样原厂家才可能卖。 因此有如下线性规划问题： *2、研究线性规划的对偶理论和方法（包括对偶规划模型形式、对偶理论和对偶单纯形法）。 答：略。 3、用单纯形法求解下列线性规划问题： （1）； （2） 解：（1）引入松弛变量x4，x5，x6 cj→ 1 -1 1 0 0 0 CB 基 b x1 x2 x3 x4 x5 x6 0 x4 2 1 [1] -2 1 0 0 0 x5 3 2 1 1 0 1 0 0 x6 4 -1 0 1 0 0 1 cj-zj 1 -1 1 0 0 0 因检验数σ20，故确定x2为换入非基变量，以x2的系数列的正分量对应去除常数列，最小比值所在行对应的基变量x4作为换出的基变量。 cj→ 1 -1 1 0 0 0 CB 基 b x1 x4 x3 x4 x5 x6 -1 x2 2 1 1 -2 1 0 0 0 x5 1 1 0 [3] -1 1 0 0 x6 4 -1 0 1 0 0 1 cj-zj 2 0 -1 1 0 0 因检验数σ30，故确定x3为换入非基变量，以x3的系数列的正分量对应去除常数列，最小比值所在行对应的基变量x5作为换出的基变量。 cj→ 1 -1 1 0 0 0 CB 基 b x1 x2 x5 x4 x5 x6 -1 x2 8/3 5/3 1 0 1/3 2/3 0 1 x3 1/3 1/3 0 1 -1/3 1/3 0 0 x6 11/3 -4/3 0 0 1/3 -1/3 1 cj-zj 7/3 0 3 2/3 1/3 0 因检验数σj0，表明已求得最优解：，去除添加的松弛变量，原问题的最优解为：。 （2）根据题意选取x1，x4，x5，为基变量： cj→ 0 -1 1 0 0 CB 基 b x1 x2 x3 x4 x5 0 x1 2 1 -2 1 0 0 0 x4 2 0 [1] -2 1 0 0 x5 5 0 1 1 0 1 cj-zj 0 -1 1 0 0 因检验数σ20最小，故确定x2为换入非基变量，以x2的系数列的正分量对应去除常数列，最小比值所在行对应的基变量x4作为换出的基变量。 cj→ 0 -1 1 0 0 CB 基 b x1 x2 x3 x4 x5 0 x1 6 1 0 -3 2 0 -1 x2 2 0 1 -2 1 0 0 x5 3 0 0 [3] -1 1 cj-zj 0 0 -1 1 0 因检验数σ30最小，故确定x3为换入非基变量，以x1的系数列的正分量对应去除常数列，最小比值所在行对应的基变量x5作为换出的基变量。 cj→ 0 -1 1 0 0 CB 基 b x1 x2 x3 x4 x5 0 x1 9 1 0 0 1 1 -1 x2 4 0 1 0 1/3 2/3 1 x3 1 0 0 1 -1/3 1/3 cj-zj 0 0 0 2/3 1/3 因检验数σj0，表明已求得最优解：。 4、分别用大法、两阶段法和Matlab软件求解下列线性规划问题： （1）； （2） 解：（1）大M法 根据题意约束条件1和2可以合并为1，引入松弛变量x3，x4，构造新问题。 cj→ 4 1 M 0 CB 基 b x1 x2 x3 x4 M x3 3 [3] 1 1 0 0 x4 3 1 2 0 1 cj-zj 4-3M 1-M 0 0 4 x1 1 1 1/3 1/3 0 0 x4 2 0 [5/3] -1/3 1 cj-zj 0 -1/3 M -4/3 0 4 x1 3/5 1 0 2/5 -1/5 1 x2 6/5 0 1 -1/5 3/5 cj-zj 0 0 M-7/5 1/5 因检验数σj0，表明已求得最优解：。 Matlab调用代码： f=[4;1]; A=[-9,-3;1,2]; b=[-6;3]; Aeq=[3,1]; beq=3; lb=[0;0]; [x,fval] = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb