个人消费信贷的博弈分析.doc

个人消费信贷的博弈分析 ? 个人消费信贷的博弈分析 来源：金融研究作者：黄儒靖日期：2007年10月25日摘要：个人消费信贷的非对称信息,存在着逆向选择效应和道德风险效应。我国目前发展个人消费信贷中出现的银行惧贷和借款人忽视维护自身信誉的现象,是在现有的个人信用制度缺位的制度安排下授受信主体间动态博弈的均衡结果。建立全国个人信用信息系统,则可实现信誉信息的高效率传递,不仅能在很大程度上解决信息的不对称,同时还给人们提供了一个追求长期利益的稳定预期和重复博弈的规则,从而有利于信誉机制的创造和完善。关键词：个人消费信贷；非对称信息；博弈分析；信誉机制；个人信用信息系统中图分类号：F 832.479文献标识码：A文章编号：1002-7246(2007)10-0092-5一、个人消费信贷的非对称信息个人消费信贷交易行为中,在相关信息占有方面,借款人拥有私人信息而处于优势地位,银行不拥有私人信息处于劣势地位。尤其在我国个人信用制度缺位的情况下,使得授受信主体双方对信贷过程所拥有的信息在数量及质量上存在着较大的差异,借款人对自己的风险类型及其信贷资金的配置风险等真实情况有比较清楚的认识,而银行则较难获得这方面的真实信息,况且即使风险偏好型的借款人也会极力伪装成是合乎借款条件的借款人,他们之间的信息是不对称的。这种非对称信息的存在,使银行往往无法对借款人的信用质量、风险类型和资金偿还概率做出可靠