华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型.PDF

华夏上证3-5 年期中高评级可质押信用债交易型 开放式指数 证券投资基金 2018 年第3 季度报告 2018 年9 月30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年十月二十六日 华夏上证3-5 年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金2018 年第3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018 年10 月24 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018 年7 月1 日起至9 月30 日止。 1 华夏上证3-5 年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金2018 年第3 季度报告 §2 基金产品概况 基金简称 华夏3-5 年中高级可质押信用债ETF 基金主代码 511280 交易代码 511280 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018 年5 月3 日 报告期末基金份额总额 507,263.00 份 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间 投资目标 的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差 不超过3% 。 本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策 略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择 非成份券作为替代，使得债券投资组合的总体特征（如久 投资策略 期、剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数相似。此 外，本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投 资，以弥补基金费用、增加基金收益。 本基金的标的指数为上证3-5 年期中高评级可质押信用债 业绩比较基准 指数，业绩比较基准为标的指数收益率，即上证3-5 年期 中高评级可质押信用债指数收益率。 本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货 币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 风险收益特征 本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪上证 3-5 年期中高评级可质押信用债