《中金所杯复习资料大全》i股指期权风险管理 刘德明527复习课程.pptxVIP

股指期权头寸风险管理演讲人：刘德明博士现任：台湾中山大学财务管理系专任教授;7.箱形价差(Box Spread) 案例 8.股指期权价差交易案例 9.垂直价差交易分析的一般法则 10.股指期权价差交易之应用案例 11.股指期权时间价差之应用案例 12.跨式期权组合之获利关键与案例 13.勒式期权组合之获利关键与案例 14.卖勒式期权组合之避险案例 二、如何衡量与管理含期权头寸组合的的持仓风险 三、期权头寸风险管理方法 (1)获利头寸管理 (2)亏损头寸管理 (3)资金控管 (4)交易纪律与情绪控管;期权相对期货契约做风险管理之优点;期权之基本交易与避险策略;买进看涨期权可以规避价格上涨的风险;买进看涨期权可以构造保本型基金;如何挑选不同行权价格的看涨期权? ;买进看跌期权可以规避价格下跌;卖出看跌期权规避价格小幅上涨的风险 ;Never Short Naked Cheap Options!;期权之合成部位与套利关系 ;期权之合成部位表;用期权价差交易做避险 ;牛市差价组合可以规避价格小幅上涨 ;;熊市期权价差可以规避价格小幅下跌风险 ;股指期权价差交易之应用案例 ;股指期权时间价差之应用案例;期权之混合交易多头跨式期权组合 (Long Straddle) ;多头跨式股指期权组合之获利关键与时机;卖出跨式部位 ;买入勒式部位可以较低