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控制银行业的信用风险 银行的董事会和经理层预测和防范风险智能的 高低，将影响银行经营成果的高低和经营的成败。 在银行业，操作风险、市场风险和信用风险是行 业经营的三大主要风险。相比较来看，在中国当前， 最主要的风险是信用风险。 目前中国商业银行业务收入中，85°%?90°%还是 靠吃存贷款利差收益而获得的，它决定了，信用风险 仍是银行业的主要风险（在中国台湾地区，金融机构的 信用风险占60°%，操作风险占30%，市场风险占10%）。 因此，怎样有效防范信用风险，仍是中国银行业风险 管理的头等任务。 信用风险的生成 长期以来，中国银行业不良贷款率居高不下。 2002年，中国银行业不良贷款率高达23.6%，不 良贷款余额达26300亿元。2007年年底，不良贷款率 虽己降为6.7%,但不良贷款余额仍高达12684.2亿元， 其中，全国农村信用社不良贷款率仍高达9.3%，历史 存量不良贷款包袱还有6900亿元，其中贷款损失约在 4000亿元。而这些不良贷款，主要是信用风险造成的。 在信用风险的发生机制上，其中之一就是房地产 行业贷款过度集中。 2007年底，银行业房地产企业贷款余额达4.8万 亿元，比2000年的7564亿元年递增高达30.2°%，大 大超过居民收入的增幅。同期，城镇居民家庭人均可 支配收人年递增仅为11.9%。而房地产价格在国内外 投机资金和房地产商垄断操控下，逐年不正常地大幅 上扬，形成了泡沬。目前，国际上公认的“合理住房 价格”的房价收入比为3至6倍。据调查，京沪穗深 四地的“房价收入比”均己达到10倍以上，最高者甚 至超过了 15倍之多。但是商业银行贷款，却不停地向 这一行业高度集中。 其二，大企业集团的风险没有受到重视。实际上， 大企业集团违约贷款风险屡见不鲜。 目前商业银行业的一个突出问题，就是定位同质 化、无序竞争，大小银行均争向大集团大客户集中垒 大户，形成信用风险大集中。 据统计，截至2005年6月末，17家银行亿元以 上大客户16416户，占其全部贷款客户数不足0.5%， 而大客户贷款余额却占其全部贷款余额近50°%;平均 每个大客户贷款余额4.46亿元，比上年增加0.27亿元， 银行的贷款集中风险日益突出。 蓝田集团、德隆集团、农凯集团和南海华光等集 团关联企业曾经相互担保、骗取银行贷款，一旦资金 链断裂，这些集团就纷纷倒塌。蓝田集团曾获得各家 金融机构贷款22亿元，90%以上均是蓝田集团内部企 业之间相互担保获得的。 德隆集团获取银行贷款的途径，主要利用上市公 司信誉，通过关联企业相互抵押、担保、质押取得银 行贷款，而每笔负债都因信用担保、股权质押担保或 资产抵押担保，与另一家具有股权关系的企业发生联 系。德降集团资金链断裂，信用风险爆发，据统计， 同德隆集团债务链有联系的众多大小银行分支机构竟 有90家之多受到牵累。 铁本钢铁公司注册资本仅为3亿元，但江苏常州 6家金融机构不考虑企业的偿债能力、承贷能力和担 保能力，截至2004年2月末对铁本公司及其关联企业 合计授信余额高达43.39亿元，已发放贷款160多笔， 合计达25.6亿元，违背稳健经营、适度授信原则，导 致信用风险高度集中，损失惨重。 其三，信用风险的生成机制还在于中国金融衍生 产品市场发展迅猛，但法制建设滞后。2007年，中国 已有56家银行取得了衍生产品交易资格，2007年利 率衍生产品和汇率衍生产品成交笔数和成交金额比上 年有几倍的增长。但衍生产品法律协议尚未完全统一， 从事衍生产品的相关专业人员缺乏，衍生产品交易中 的信用风险存在诸多隐患。 对信用风险的管理 首先，防范房地产贷款的违约信用风险，是银行 防范信用风险的一个重点。从美国次贷危机中，大部 分商业银行所面临的是信用风险，这是由于贷款人违 约率不断提高而导致的风险。中国商业银行要吸取美 国次贷危机的教训，必须高度重视防范购房者和房地 产开发商贷款违约的信用风险。 防范居民购房贷款(2007年底余额达3.0万亿元) 违约信用风险，必须认真执行人民银行和银监会银发 (2007)359号文件《关于加强商业性房地产信贷管理的 通知》规定，比如必须严格执行对购买首套、二套住 房不同付款比例规定，不得发放贷款额度随房地产评 估价值浮动、不指明用途的住房抵押贷款等规定。 防范房地产开发商贷款2007年底为1.8万亿元） 的违约信用风险，也必须认真执行上述有关规定，严 格房地产开发贷款管理，对项目资本金比例达不到35% 或未取得土地使用权证书、建设用地规划许可证、建 设工程规划许可证和施工许可证项目的，银行不得发 放任何形式的贷款；对囤积土地、囤积房源的房地产 开发企业，商业银行不得对其发放贷款；对空置3年 以上的商品房，商业银行不得接受其作为贷款的抵押 物。这些规定旨在利用信贷