概率论与数理统计 --- 第四章{随机变量的数字特征} 第三节：协方差与相关系数.pptVIP

作业 习题4-3 1; 3; 6; 7 概率论 概率论 第三节 协方差及相关系数 协方差 相关系数 量E{ [X-E(X)][Y-E(Y)] }称为随机变量X和Y的协方差, 记为 cov(X,Y) , 即: (4) cov(X1+X2, Y) = cov(X1, Y) + cov(X2, Y) (1) cov(X, Y) = cov(Y, X) 一、协方差 (covariance) 2. 简单性质: (2) cov(aX, bY) = ab cov(X, Y), a, b 是常数 cov(X,Y)=E{ [X-E(X)][Y-E(Y)] } 1. 定义: (3) cov(C, X) = 0, C 是常数 cov(X,Y)=E(XY) -E(X)E(Y) 可见, 若 X 与 Y 独立, cov(X, Y) = 0. 3. 计算协方差的一个简单公式 cov(X, Y)=E{ [X-E(X)][Y-E(Y)] } =E(XY)-E(X)E(Y)-E(Y)E(X)+E(X)E(Y) =E(XY)-E(X)E(Y) 即: 特别地: 4. 随机变量和的方差与协方差的关系 D(X±Y)= D(X)+D(Y) ± 2cov(X,Y) 二、相关系数 (correlation) 为随机变量 X 和 Y 的相关系数 . 1. 定义: 设 D(X)0, D(