第六章 非完信息静态博弈(博弈论,张醒洲).pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 张醒洲，大连 * 张醒洲，大连 * 非完全信息静态博弈 Unit 6 * 张醒洲，大连 * 概要：静态贝叶斯博弈和贝叶斯纳什均衡 理论: 贝叶斯博弈 非对称信息下的古诺竞争 静态贝叶斯博弈的标准式表述 贝叶斯纳什均衡的定义 应用 双向拍卖 * 张醒洲，大连 * 非对称信息下的古诺竞争 考虑如下的古诺双头模型 市场反需求函数由P(Q)=a-Q给出，这里Q=q1+q2为市场中的总产 量。企业1的成本函数为C1(q1)=cq1，不过企业2的成本函数以 的概率为 C2(q2)=cHq2 ，以 的概率为C2(q2)=cLq2，这里cL cH。 信息是不对称的：企业2知道自己的成本函数和企业1的成本函 数，企业1知道自己的成本函数，但却只知道企业2边际成本为cH 的概率是 ，边际成本是cL的概率是 （企业2可能是新进入这 一行业的企业，也可能刚刚发明一项新的生产技术）。 上述一切都是共同知识：企业1知道企业2享有信息优势，企业2 知道企业1知道自己的信息优势。 企业2的边际成本较高时和较低时，他希望生产的产出水平是不同的 （一般而言，前一种情况时的产出要更低一些）。 企业1从自己的角度，也会预测到企业2根据其成本情况将选择不同的产量。 用 和 分别把企业的产量选择并表示为成本的函数，并令 表示企业1的单一产量选择。如果企业2的成本较高，他会选择 满足： 类似地，如果企业2的成本较低， 应满足下式： * 张醒洲，大连 * 古诺博弈:企业2的产量选择 * 张醒洲，大连 * 企业1的产量选择 最后，企业1知道企业2成本高的概率为 ，并应该 能预测企业2的产量选择将分别为 或 。从而 ，企 业1选择 满足下式 上面三个最优化问题的一阶条件为： * 张醒洲，大连 * 一阶条件求解 Back to ?? 假定这些一阶条件可以决定上述最优化问题的解 及 * 张醒洲，大连 * 信息: 完全 vs. 非完全 之所以会出现这样的情况，是因为企业2不仅根据自己的成本调整 其产出，同时还将考虑企业1的其他情况下自己的最优反应。 如果企业2的成本较高，他就会因成本较高而减少产量，但同 时又会生产稍多一些； 因为企业2知道企业1将根据期望利润最大化原则决定其产出，这样企业1的产出会低于他知道企业2成本较高时的产量。 Return to outline 将 、 和 与成本分别为 和 的完全信息古诺均衡相比较 假定 、 的取值可使得两个企业的均衡产量都为正，在完全信息条 件下，企业1的产出为 。然而，与之不同的是，在 非完全信息条件下， 要高于 ， 却低 于 。 * 张醒洲，大连 * 静态贝叶斯博弈: 标准式表述 完全信息静态博弈 其中 完全信息静态博弈的时 序 参与人 同时选择行动(参与人 i 从可行集 Ai选择 ai)； (2) 获得收益 ui(a1, ..., an)。 表述静态贝叶斯博弈 首先要明确：每一参与人知道他自己的收益函数，但也许不能确知其他参与人的收益函数。 令参与人 i 可能的收益函数表示为 ，其中 ti 称为参与人i 类型，它属于一个可能的类型集（亦成为空间类型）Ti，每一类型 ti 都对应着参与人i 不同的收益函数的可能情况。 企业的行动是它们的产量选择q1和q2。企业2有两种可能的成本函数，从而有两种可能的利润或收益函数： 和 企业1只有一种可能的收益函数： * 张醒洲，大连 * 类型空间: 古诺模型 在这样定义参与人的类型之后，说参与人 i知道自己的收益函数也就 等同于说参与人 i知道自己的类型，类似地，说参与人 i可能不确定其他 参与人的收益函数，也就等同于说参与人 i不能确定其他参与人的类型， 我们用 t-i={t1, …,ti-1,ti+1, …,tn}表示，并用 T-i表示 t-i所有可能的值的集合， 用概率 pi( t-i| ti)表示参与人在知道自己的类型是 ti的前提下，对其他参与 人类型（即 t-i