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第八章 常微分方程数值解 §2 Euler方法 1、Euler方法 几何分析： 三、Euler方法的收敛性和稳定性 稳定性 结论: 总结 通过对Euler方法的讨论可以看到,微分 方程数值方法的研究应包括以下方面 1.数值计算公式的构造; 2.方法稳定性,收敛性的研究; 3.方法的误差估计; 4.方法的实现等. §3 龙格 - 库塔法 建立高精度的单步递推格式。 单步递推法的基本思想是从 ( xi , yi ) 点出发，以某一斜率沿直线达到 ( xi+1 , yi+1 ) 点。欧拉法及其各种变形所能达到的最高精度为2阶。 ? 考察改进的欧拉法，可以将其改写为： 斜率 一定取K1 K2 的平均值吗？ 步长一定是一个h 吗？ 首先希望能确定系数 ?1、?2、p，使得到的算法格式有2阶精度，即在 的前提假设下，使得 Step 1: 将 K2 在 ( xi , yi ) 点作 Taylor 展开 将改进欧拉法推广为： ) , ( ) , ( ] [ 1 2 1 2 2 1 1 1 phK y ph x f K y x f K K K h y y i i i i i i + + = = + + = + l l Step 2: 将 K2 代入第1式，得到 Step 3: 将 yi+1 与 y( xi+1 ) 在 xi 点的泰勒展开作比较 要求 ，则必须有： 这里有 个未知数， 个方程。 3 2 存在无穷多个解。所有满足上式的格式统称为2阶龙格 - 库塔格式。 注意到， 就是改进的欧拉法。 Q: 为获得更高的精度，应该如何进一步推广？ 湘潭大学数学与计算科学学院 上一页 下一页 §1 引 论 解析法求解常微分方程的初值问题 如 又由 得 初值问题解为 很多时候解析解求不出来, 如 由 得 (1.1) 常微分方程的初值问题 (1.1) 为简便起见，我们将区域： 记为 即 设 为连续映射， 若存在常数L0使得不等式 设 为连续映射， 若存在常数L0使得不等式 对一切 都成立， 则称f (x,y)在G上关于y满足Lipschitz条件， 而式中的常数L称为Lipschitz常数. 一切在G上关于y满足Lipschitz条件的连续映射f 所构成的集合记为?， 而相应的初值问题（1.1）构成的问题类记为?. 定理1 ?中的任何初值问题在[a,b]上有连续 可微的解存在并且惟一. 定义1 初值问题(1.1)称为在[a,b]上是适定的， 如果存在常数 使得对于任何的正数 及任给的函数 和常数 当 时初值问题 定理2 ?中的任何初值问题在[a,b]上是适定的. 以上各定理的证明在常微分方程的教材上都已经给出. 定理3 (Bellman不等式)设 是 上的非负连续函数， 则当 时,必有 (1.2) 证明 先设 并记 由于 在 上连续， 所以 上式两边同乘以 得 在 上积分， 得 从而得到 其次，对于 的特殊情形， 我们证明 事实上，对于任何正数 我们有 引用上面已证明的结果，得到 由 的任意性推出 故不等式(1.2)仍成立. 因此，命题得证. (1.3) 的值为零. 定理4(离散的Bellman不等式)设 是一列非负实数，满足 则必有 时， 这里我们约定，当 证明 令 由假设知， 因而有 或即 由此即得 □ 一、 Euler方法 二、误差分析 三、Euler方法的收敛性和稳定性 记： 因为： (等距剖分) (积分方程) 令： 有： ——Euler方法 截去 有： 由于： (已知), 又称Euler折线法. 可得递推关系： 欧拉方法的几何意义： h步长 Euler方法的几何意义 2、误差分析 称为局部截断误差， 计算时 的误差. 有： 估计 关于 假设 满足Lipschitz条件： 精确值时， 为 它表示当 其中： Euler公式的误差 记 ，则有 整体截断误差： 由： 从而有： 对任一 有： 于是便得Euler方法的整体截断误差界 (*) 定理5 设f (x,y)属于F且关于x满足Lipschitz条件， 其Lipschitz常数为K， 且当 时， 则 Euler方法一致收敛于真解 成立. 并且有估计式 (*) 说明Euler方法的整体截断误差与h同阶。 注意 :对于Euler方法 2.2 改进的Euler方法 等价于积分方程： 微