2012年第3季度报告2012年9月30日.PDF

国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2012年第3季度报告 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2012年第年第3季度报告季度报告 年第年第 季度报告季度报告 2012年年9月月30 日日 年年 月月 日日 基金管理人基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司：国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人基金管理人：：国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人基金托管人：中国建设银行股份有限公司：中国建设银行股份有限公司 基金托管人基金托管人：：中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 报告送出日期报告送出日期：：2012年年10月月25 日日 报告送出日期报告送出日期：： 年年 月月 日日 第 1 页 共 12 页 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2012年第3季度报告 §§1 重要提示重要提示 §§ 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年7月1 日起至9月30 日止。 §§2 基金产品概况基金产品概况 §§ 基金产品概况基金产品概况 基金简称 国投瑞银优化增强债券 基金主代码 121012 交易代码 121012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年9月8 日 报告期末基金份额总额 679,516,095.46份 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保 投资目标 持资金流动性的基础上，通过积极主动的投资 管理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 本基金采取稳健灵活的投资策略，通过固定收 益类金融工具的主动管理，力求降低基金净值 波动风险，并根据对股票市场的趋势研判及新 投资策略 股申购收益率预测，适度参与一级市场新股和 增发新股的申购以及二级市场的股票投资，力 求提高基金总体收益率。 中债总指数收益率×90% ＋沪深300指数收益 业绩比较基准 率×10%