《金融风险管理》习题集11.doc

最新精品文档，知识共享！ 最新精品文档，知识共享！ 第四章 、利率风险和管理(上) 一、名词解释 1、利率风险 2、利率敏感性资产 3、重定价缺口 4、到期日缺口 5、收益率曲线 6、重定价模型 二、单项选择题 1、下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型？（ ） A.久期模型 B.CAMEL评级体系 C.重定价模型 D.到期模型 2、利率风险最基本和最常见的表现形式是（ ） A.重定价风险 B.基准风险 C.收益率曲线风险 D.期权风险 3、下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债？（ ） A.20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次 B.30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次 C.5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次 D.20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次 4、假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元，3个月到6个月的重定价缺口为-7万元，6个月到一年的重定价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累计重定价缺口为（ ）。 A.8万元 B.6万元 C.-8万元 D.10万元 5、假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同)，其利息收入的变化为（ ）。 A.利息收入减少0.05万元 B.利息收入增加0.05万元 C.利息收入减少0.01万元 D.利息收入增加0.01万元 6、一个票面利率为10%，票面价值为100元，还有两年到期的债券其现在的市场价格为（假设现在的市场利率为10%）（ ）。 A.99.75元 B.100元 C.105.37元 D.98.67元 7、假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价值增加了3.25万元，负债的市场价值增加了5.25万元，则该金融机构的股东权益变化为（ ） A、增加了2万元 B、维持不变 C、减少了2万元 D、无法判断 8、假设某金融机构以市场价格报告的资产负债表如下： 资产负债表 单位：百万元 资产 负债 现金 20 活期存款 100 15年期商业贷款 160 5年期定期存款 210 30年期抵押贷款 300 20年期债券 120 所有者权益 50 总资产 480 负债与所有者权益合计 480 则该金融机构的到期期限缺口为（ ） A、15.73年 B、-15.73年 C、23.15年 D、-23.15年 9、到期日模型是以（ ）为分析计算的基础来衡量金融机构利率风险的。 A、历史价值 B、经济价值 C、市场价值 D、账面价值 10、当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时，金融机构的重定价缺口为（ ） A、正 B、负 C、0 D、无法确定 三、简答题 1、什么是利率风险？根据巴塞尔银行监管委员会的原则，利率风险的表现形式主要有哪些？ 2、什么是利率敏感性资产？什么是利率敏感性负债？什么是重定价缺口？在用重定价模型测度利率风险时，主要注重的是金融机构内的什么变量？重定价模型的主要缺陷有哪些？为什么？ 3、在下列资产负债中，哪些是一年期利率敏感性资产或负债？ （1）91天的美国短期国库券 （2）1年期美国中期国库券 （3）20年期美国长期国库券 （4）20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次 （5）20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次 （6）30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次 （7）隔夜联邦资金 （8）9个月固定利率定期存款 （9）1年期固定利率定期存款 （10）5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次 4、什么是到期日缺