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线性回归趋势线及其实战应用
线性回归趋势线及其实战应用 上海中期 孙秀鑫 传统趋势线 来自约翰.墨菲对趋势线的使用。 趋势线的确定 趋势线的使用 趋势线的突破 传统趋势线的缺点 人为主观性 较难被程序化 利用线性回归将趋势线程序化 一维线性回归(最小二乘法)介绍 线性回归来确定直线 线性回归就是找一条直线使得价格点到直线的距离平方和最小。 确定上面公式中的常数a,b。 计算公式: 线性回归后的残差 趋势线交易规则 选择趋势的规模 品种,周期,波动性 选择趋势的反转 百分比反转 根据趋势的变化进行反手交易 手续费交易所2倍 不同百分比反转最终收益 不同百分比反转最终收益 总结 线性回归是数量金融统计最基本有效的分析方法。 线性回归可以唯一确定趋势线。 根据线性回归趋势线进行反转交易可以通过历史测试。
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