期货公司分类评价操作指引ckuklfq4.docVIP

2010年期货公司分类评价操作指引 为增强期货公司分类评价的可操作性，细化评价标准，根据《期货公司分类监管规定（试行）》（以下简称《规定》），制定本操作说明。 一、评价方法 根据《规定》，期货公司分类评价包括市场影响力、风险管理能力与持续合规情况的评价，期货公司最终评价计分由这三部分的分值合计得出，采取由期货公司自评、证监局初审、评审委员会复核和评审、中国证监会确定评价结果的方式进行。 二、市场影响力指标的评价 对市场影响力指标的评价采取由评审委员会统一评审的方式进行。市场影响力共三个指标，具体计算公式如下： （一）日均客户权益总额，指期货公司评价期内各交易日客户权益的平均数，计算公式为：日均客户权益总额＝∑（每日应付货币保证金＋每日应付质押保证金）/当年交易日天数。 （二）经纪业务盈利能力，指期货公司期货代理业务取得的成果，计算公式为：经纪业务盈利能力＝手续费收入－营业税金及附加－业务及管理费。 （三）净利润，指期货公司评价期内经审计的净利润额。 日均客户权益总额由中国期货保证金监控中心将各公司每日报送的客户权益数据进行算术平均计算得出。经纪业务盈利能力计算公式中的各项数据，来源于各公司通过期货公司监管信息系统报送的、并由证监局审核通过的经审计年报数据。 三、风险管理能力指标的评价 （一）客户资产保护 1．“期货保证金账户的管理、报备、披露符合规定”。 本款评价标准为：期货公司