国电长源电力股份有限公司关于与.PDFVIP

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2009-041 国电长源电力股份有限公司关于与 中国农业银行开展的人民币利率掉期情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司与中国农业银行开展的人民币利率掉期交易的审批 情况、交易协议主要内容和交易执行情况 2006 年底，公司负债总额为 75.43 亿元，其中流动负债 30.81 亿元，长期负债 44.62 亿元，资产负债率达到 81.88％。公司 2006 年度财务费用高达2.23亿元。为降低公司负债成本，增加公司效益， 经公司第五届董事会第二次会议审议，会议以 15 票同意，0 票反对 票，0票弃权通过了《关于授权公司经理层决策人民币利率掉期交易 的议案》。据此决议，公司于2007 年 6月与中国农业银行武汉市江南 支行开展了人民币利率掉期交易，此项交易不构成公司的关联交易。 该交易主要内容如下：（1）交易品种：利率掉期；交易本金：无交易 本金,名义本金 30 亿元人民币（交易双方不交换本金，本金只作为计 算基数）; 合约金额：由于本交易不交换本金，本交易合约金额按照 报告期现金流出（详见本公告第三条之利率风险）和现金流入金额属 大的原则确定，在正常市场情况下，公司每年从本交易取得的利差收 入为 2,100 万元，因此，合约金额按2,100万元确定；期限：10年； - 1 - 交易起息日：2007年 6 月 20 日，交易到期日：2017 年 6 月 20 日； 支付方式：每个付息日双方交换人民币利息轧差后以美元交割；交易 保证金：500 万元。（2）支付标准: 参考指标为 30 年期美元掉期利 率与 2年期美元掉期利率的息差，具体数值表述为 USD CMS30y - USD CMS2y≥-0.1%（－10bp，下同），其含义是 30 年期美元掉期利率-2 年期美元掉期利率≥ -0.1%，若上述息差＜-0.1%则视为利率倒挂。 （3）交易摘要：①中国农业银行支付人民币年利率：7.5% * N1/M1 （计息方式：计息期实际天数/365，可调整），②公司支付人民币年 利率：6.8%*（1+N2/M2）（计息方式：计息期实际天数/365，可调整）， ③交易细节：每个付息日双方交换人民币利息轧差后以美元交割，美 元交割金额=人民币利息轧差金额 / Fxi。Fxi 为每个付息日前两个 北京工作日北京时间大约 9:15 路透信息终端“SAEC”页面所显示的 美元兑人民币汇价（USDCNY Rate），④利息交换日：付息日为每年 3 月 20 日，6 月 20 日，9 月 20日和 12月 20 日。第一个付息日为 2007 年 9 月 20 日，最后一个付息日为 2017 年 6月 20 日，遇节假日顺延。 ⑤N1 为在计息期内 30 年 USD CMS - 2 年 USD CMS ≥ -0.10%的实际 天数，M1为计息期的总天数；N2为在计息期内30 年 USD CMS - 2年 USD CMS -0.10%的实际天数，M2 为每个计息期的总天数。⑥计息 期：从付息日开始到下一个付息日（不含当天）止。第一个计息期从 起息日开始计算，最后一个计息期不包括到期日当天。⑦30 年CMS： 指观察期间路透 ISDAFIX1 页面纽约时间上午 11 点 30 年期美元互换 利率的报价。非纽约工作日以前一个纽约工作日为准。观察期间从倒 - 2 - 数第五个纽约工作日到观察期末的数据以倒数第五个纽约工作日的 数据为准。⑧2 年CMS：指观察期间路透 ISDAFIX1 页面纽约时间上午 11 点 2 年期美元互换利率的报价。非纽约工作日以前一个纽约工作 日为准。观察期间从倒数第五个纽约工作日到观察期末的数据以倒数 第五个纽约工作日的数据为准。除上述内容外，公司利率掉期交易相 关协议无其他保留条款。 截至 2009 年 9 月30 日止，公司从上述掉期交易中获得利差收入 4,730.39 万元，其中 2007 年度利差收入为 1,049.12 万元，20