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商业银行小额信贷风险控制分析 　　摘 要：经济全球化和金融自由化的发展日新月异，一方面为金融和经济的发展提供了机遇，另一方面也给金融体系带来了很多无法预料的不稳定因素，要想银行业健康稳定地发展，就必须严格控制金融风险，特别是信贷资产的风险管理。本文以小额信贷风险管理为研究对象，进行商业银行小额信贷风险控制分析。 　　关键词：商业银行；小额信贷；风险控制 　　中图分类号：F83 文献标识码：A doi:10.3969/j.issn.1672-3309（x）.2012.02.34 文章编号：1672-3309（2012）02-79-04 　　 信贷风险是商业银行的传统风险，它贯穿于银行发展的任何阶段。这种风险的发生可能导致银行产生无法收回贷款形成呆账，严重影响到银行的贷款资产质量。更为严重的是，过度的信贷风险可能致使银行倒闭。最近十几年里，中国金融市场中其他行业如保险、证券、小额信贷的风险逐渐显示了出来，并吸引了越来越多经济理论工作者的关注。小额信贷风险专指向贷款人发放的免抵押、轻担保的信用贷款而可能产生的信贷风险。其放款对象大多是微小企业或个体工商户。小额信贷设立的目的是为了解决经营良好的小企业或个体工商户所面临的临时性资金短缺问题，对于破解我国微小企业长期以来融资难、贷款难、结算难等问题有积极的作用，同时微小企业和个体工商户健康稳定的发展对于缓解就业压力，维持社会稳定等都有重要的意义。但是，对于微小企业和个体工商户来说一般存在创办时间比较短、财务管理制度不健全、抵御风险的能力不强、没有足额的抵押物的特点，这就需要针对每一个贷款申请人由专门的信贷员做详细全面的考察，增加了放贷的成本。而高成本、高风险的特点也使得一些商业银行在开展小额信贷业务时如履薄冰，发展速度非常慢。因此分析商业银行小额信贷所面临的风险，探索防范、控制风险的方法具有重要的现实意义。 　　 一、小额信贷发展现状 　　 （一）国外小额信贷风险研究情况 　　 国际上，现代意义的小额信贷始于20世纪60―70年代的亚非拉发展中国家和地区，主要是国家金融机构或合作组织通过向贫困人口提供金融帮助，为其发放额度低、时间短的小额贷款资金，用于农业生产和技术改造，以达到逐步消除贫困和发展农业生产的目的。此后，小额贷款逐渐在世界各国发展起来，现在已经成为国际上一种比较成熟的支持农村地区发展和消除贫困的金融工具，相对来说，小额贷款如果开展的比较成功，会给当地社会经济发展，就业问题的解决产生积极的影响。另外，Stallings(1999)曾提出，在控制贷款风险、提高偿还率方面，商业银行若能够做好风险防控措施，小额信贷的偿还率普遍都在95%以上，对于小额信贷风险防控，国外的研究成果主要侧重于以下几个方面： 　　 1、从成本――利润方面对小额信贷风险进行管理的研究 　　 关于小额信贷风险管理研究方面，最初人们希望通过提高利率来提高商业银行的收益率，认为只要利率不超过借款人愿意接受的范围，商业银行小额信贷的利润就会迅速增长。Woller Woodworth (2001)认为，对穷人而言，毕竟小额信贷的利率比非正规金融部门(如高利贷)收取的利率要低，因此，较高的利率与小额信贷的延伸性可以并行不悖。但利率过高也会导致金融风险和政治风险的增大，对社会造成不良影响。后来，商业银行和小额信贷机构都认识到，降低成本与增加收益同样重要。小额信贷项目的一个重要特点是高人力投入，信贷员频繁下乡调查、上门送款收款等工作，节省了借款者的交易成本和时间，有利于小额信贷的延伸、贷款信用评估及贷款使用的监控，但也加大了机构自身的运营成本。 　　 2、从借款人方面对小额信贷风险进行管理的研究 　　 一般而言，小额信贷并不要求抵押品，即便要求提供抵押品，贷款方也并不太在意抵押品的抵偿价值，即银行出售该资产并不能补偿借款人违约的损失。Armendariz Morduch (2005)曾提出灵活的抵押方式可以降低商业银行小额信贷的风险，认为贷款方关注的往往是物品的主观价值，尽管某些抵押品的价值可能微不足道，但失去该项资产的威胁就足以让借款人采取更为谨慎的行为。不完全竞争市场理论强调，借款人的组织化要素对解决农村金融问题是相当重要的。Besley Stepthen(1993)、Stiglitz (1990)的研究表明，尽管在正规的金融信贷中，商业银行由于无法完全控制借款者行为而面临着道德风险问题。但是，在小组贷款下，同一个小组中的同伴相互监督却可以约束个人从事风险性较大的项目，从而有助于解决道德风险问题。Ghatak (1999)得出了同样的结论，允许借款人自愿组织信贷小组，有助于贷款机构解决逆向选择问题。由于地理上的便利和交易的关联性，同伴之间的互相监督比商业银行更有效，因为他们通常对小组其它成员