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第五章 大数定律及中心极限定理 §5.1 大数定律 一、定理(契比雪夫不等式) 说明 1.此不等式描述了随机变量X的离差|X-E(X)|与 例 1 设种子的良种率为1/6，任选600粒，试用契比 定义 三、大数定律 定义 契比雪夫(Chebyshev)大数定律 此定理说明： 推论（辛欣大数定律） 此推论说明： 推论 贝努里(Bernoulli)大数定律 此推论说明： * * §1 大数定律 §2 中心极限定理 大数定律的定义 切比晓夫大数定律 贝努里大数定律 辛钦大数定律 大数定律 契比雪夫不等式 则对任意ε0,有 设随机变量 X 有数学期望E(X)=μ,方差D(X)=σ2, 证明 只证 X 是连续型 大数定律 2.这个不等式给出了随机变量X 的分布未知 的概率的一种估计方法。 方差D(X)之间的关系,称 为X的 偏差概率.于是此不等式给出了X的偏差概率的估计, 说明D(X)越小,X的离差较大的可能性越小,从而进 一步说明方差是描述随机变量X与E(X))的离散程度. 情况下,事件 大数定律 解 雪夫(Chebyshev)不等式估计：这600粒种子中良 种所占比例与1/6之差的绝对值不超过0.02的概率. 由契比雪夫不等式,有 设X表示600粒种子中的良种数，则X~B(600,1/6) 大数定律 问题：测量一个工件时，由于测量具有误差，为什么 我们把这问题给出数学表达： 这里反映了什么样的客观统计规律呢？ 如果工件的真值为a, 大数定律 以各次的平均值来作为测量的结果？而且只要测量的 次数足够多，总可以达到要求的精度？ 第n次测量误差为ξn ,则{ξn }就是一个独立同分布,均 值为0的随机变量序列. 第n次测量值为Xn=a+ξn , {Xn}是均值为a的随机变量序列. 二、大数定律的定义 为什么？ 测量的经验就是：当n充分大时，n次平均测量值 大数定律 与真值a非常接近． 即大量测量值的算术平均值具有稳定性． 对任意ε0,有 想想：数列的收敛性定义，比较数列与随机变量序 列收敛性的区别。 大数定律 设随机变量序列Y1,Y2，…,Yn… , a是常数, 若 则称随机变量序列Y1,Y2，…,Yn… 依概率收敛到a. 说明：可以证明 回忆数列的性质，比较它们的相似和不同性。 大数定律 ε0,有 大数定律 设X1,X2，…,Xn…随机变量序列, 若对于任意 则称随机变量序列{Xn} 服从大数定律. 数学期望与方差,即 大数定律 设有随机变量序列X1,X2，…,Xn…相互独立, 且有 其中l与i无关为常数, 即对于任意ε0,有 证明 大数定律 X1,X2，…,Xn…相互独立 且X1,X2，…,Xn相互独立 契比雪夫不等式 大数定律 数学期望与方差， 大数定律 设有随机变量序列X1,X2，…,Xn…相互独立, 且有相同 则对于任意ε0,有 大数定律 大数定律 证明 令 设nA为n重贝努里试验中事件A发生的次数, p是事件 则对于任意ε0,有 A发生的概率, 由辛欣大数定律有 该定理给出了频率的稳定性的严格的数学意义。 注：贝努里大数定律是辛钦大数定律的特殊情况。 大数定律 由于X1,X2，…,Xn…相互独立且均服从两点分布,则