第四章-场风险管理-市场风险资本计量.pdfVIP

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 风险管理 第四章 市场风险管理 知识点：市场风险资本计量 ● 定义： 将市场风险纳入统一的资本监管框架之中 ● 详细描述： 1.第一支柱下市场风险资本要求覆盖汇率风险和商品风险。 第二支柱下银行账户下的股票风险通过第一支柱信用风险资本要求覆盖 2.首次提出以VaR值计量为核心市场风险内部模型法 3.明确了实施最低定性和定量要求 4.增加压力风险价值纳入市场风险资本计量的要求 5.补充新增风险计量要求，根据我国监管机构的要求，商业银行可选择 标准法、替代标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本。标准法、替代 标准法或高级计量法的复杂程度和风险敏感度逐渐增强。 6、市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子）*VaR，巴塞尔委员会 规定最低乘数因子为 3；附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在 0 -1 之间；VaR 的计算采用 99%的单尾置信区间，持有期为 10 个营业日。