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第三章 季节时间序列模型;2、季节自回归算子与移动平均算子：描述季节相关性 类比一般的时间序列模型，序列xt=?sDyt中含有季节自相关和移动平均成份意味着， 即?sDyt可以建立关于周期为s的P阶自回归Q阶移动平均季节时间序列模型。 ?P (Ls) ?sDyt = ?Q (Ls) ut 其中?P (Ls)=(1-?1 Ls-?2 L2s-?P LPs)称为季节自回归算子; ?Q (Ls) =(1+?1Ls+?2 L2s+?Q LPs)称为季节移动平均算子;3、季节时间序列模型的一般形式： 乘积季节模型 当ut非平稳且存在ARMA成分时，则可以把ut描述为 ?p (L) ?dut = ?q (L) vt 其中vt为白噪声过程，p, q分别表示非季节自回归、移动平均算子的最大阶数，d表示ut的一阶（非季节）差分次数。由上式得 ut = ?p-1(L) ?-d ?q (L) vt 代入?P (Ls) ?sDyt = ?Q (Ls) u