交易证明文件档案上传作业.pptVIP

系統操作範例 * 說明：報表下載及確認書上傳權限須透過各機構主管或是帳號管理權限使用者設定 常見問題 問1：若申報數字資料小數點後之位數超過約定之格式長度，進位之規則為何？ 答1：原則上以雙方合意之方式申報，惟若雙方無法取得共識者，採四捨五入之方式進位(如：FX Swap之換匯點數為1.23456，則應申報為1.2346)。 問2：第三階段須申報PVBP之商品為何? 答2：TR第三階段須申報PVBP之格式為IRS2、IRO與CDS。 * 常見問題 問3: 交易日後二營業日（T+2日）內到期結清契約之衍生性金融商品免申報，營業日之判斷是否為臺灣之營業日？ 答3：原則上為台灣之營業日，惟若申報之交易為匯率類商品，當其中一項名目本金之幣別為假日，則該日視為非營業日。例如：甲銀行承作一筆FX Swap交易，名目本金幣別分別為USD與TWD，交易日為1/17(四)，到期日為1/22(二)，1/21(一)為美國假日，故該筆FX Swap為T+2日內到期交易，屬免申報之契約。 問4：現行人民幣的交易幣別有CNY跟CNH兩種，惟SWIFT只認CNY幣別，又因交易雙方之認定或是系統不同，無法比對成功時，應如何辦理? 答4：申報機構應依契約之內容填報，惟該相關欄位自102.03.18起系統自動判斷為比對成功。 * * 簡報完畢 敬請指教 S010/S020仍雙軌並行中 * * * * * * * * 免比對交易抽樣與交易證明文件上傳作業宣導說明會 債券部 民國102年3月 大眾投資更穩當 企 業 籌 資 更 便 捷 簡報大綱 背景說明 申報依據 申報時程規劃 申請表格 確認作業 交易證明文件抽樣、上傳與檢核作業 系統操作範例 常見問題 * 申報背景 * 本中心TR系統「免比對交易」係由金融機構單向輸入後即存入資料庫，為強化相關資訊申報的正確性，奉主管機關指示研議加強對於「免比對交易」之管理，並請各申報機構逐筆確認及配合辦理相關抽樣作業。 強化TR系統「免比對交易」資訊申報與確認作業研討會：101.11.22/101.12.07 申報背景 * 依101.12.07強化TR系統「免比對交易」資訊申報與確認作業第二次會議決議二，本中心於101.12.14函請主管機關釋示。 主管機關於102.02.26回函說明。 申報依據 * 依據本中心102年2月27日證券債字第1020003557號函與金融監督管理委員會102年2月26日金管檢證字第1010158265號函。 依金管會前函回覆陳明，本中心辦理店頭衍生性金融商品交易資訊儲存庫系統免比對交易抽樣並請申報機構提供相關交易資料核對其正確性部分，尚未逾越原公告之委託範圍。 相關之法規與公告：首頁 衍生性商品 衍生性商品交易資訊儲存庫專區 法令及相關公告 申報依據 * 規劃時程 * 序號 工作項目 時程 1 免比對交易確認作業上線 102年1月2日 2 主管機關函釋交易文件上傳之法源依據 102年2月26日 3 交易證明文件上傳功能上線 102年3月18日 4 申報機構函覆本中心有關交易證明文件標準之期限 102年3月29日 申請表格 * 免比對交易抽樣作業交易證明文件類型異動申請表 若依目前業務無免比對交易，請直接敘明現階段無該類交易，並於未來有免比對交易時，發函本中心告知交易證明文件之類型。 若現行之內稽內控規範並無交易證明文件之相關細部規範，則請申報機構於回函中敘明內部可接受之證明文件，並填具申請表回覆本中心即可。 須確認之範圍 免比對之衍生性商品 結構型商品 申報期限 * 確認作業-範圍與期限 * 確認作業-功能畫面 功能路徑1:儲存庫申報(TR)/免比對交易確認/衍生性交易確認/衍生性商品交易確認 功能路徑2:儲存庫申報(TR)/免比對交易確認/結構型交易確認/結構型商品交易確認 * 確認作業-查詢功能 案例：確認人員於當日以全選之方式確認當日所有資料，系統也回覆申報成功， 但是隔日卻出現未申報之資料？ 可能原因：因交易條件修改，交易申報人員於確認之時間點後進行修改之申報。 * 確認作業-查詢功能 (T+1)期限內未確認 交易日為T日及T+1日未確認資料 (T+1)期限內全部資料 交易日為T日及T+1日已確認/未確認資料 (T+1)歷史未確認資料 交易日為T-1日(含)前未確認資料 說明：於期限內申報無法確認原因→須確認交易轉入歷史未確認區→申報機構應於該商品到期前完成確認作業 確認作業-日報表 * 交易日: T日 　 　 　 　 　 　 　 報表日期: T+1日日結後產製 　 　 　 　 　 商品名稱 商品類別 資料序號 組合交易序號 交易日 已確認 未確認(無法確認) 未確認(未勾選) 最後確認日期