一元时间序列的基本概念和ARIMA模型.PDF

第 章 一元时间序列的基本概念和 模型 本章介绍时间序列的概念、模型及一些方法 体现了人们用数学语言来描述现实 世界的努力 任何时间序列的模型都试图近似地描述一些真实的时间序列 当然它们 都不等同于实际的序列 本章要介绍的一些模型反映了人们所掌握的数学手段 但并 不一定反映人们可能面对的现实世界 这些模型的定义都含有各种在实践中无法验证 的假定 实际上 这些模型仅仅是人们所发明的各种数学模型的一部分 读者肯定明 白 数学模型的复杂性不一定与其实用性成正比 时间序列的平稳性及相关性度量 在经典的回归分析教科书中 多数数据都是所谓的横截面数据 即每个对象只取 一次观测值 比如一个金融机构记录的各个客户企业的总资产、货币资产、净资产、 净债务、经营活动现金流、信用等级等就组成了一个横截面数据 但如果这个金融机 构对其客户每年都做同样内容的记录 那么多年的记录就形成了多个变量 多元 的时 间序列 其中任何一个变量的序列就是单变量或一元时间序列 由于时间序列是一种 随机过程 我们也经常使用术语 过程 来表示时间序列 在经典数理统计基础教科书中 经常会考虑一个变量的独立同分