行业敏感度与其在投资组合构建中的作用初探.pdfVIP

目录 目录 第一章 引言…………………………………………………………·1 第一节研究背景及意义………………………………………………………1 第二节本研究的结构安排……………………………………………………2 第二章文献综述………………………………………………………3 第一节 回顾投资组合理论的发展……………………………………………3 第二节投资组合构建理论概述………………………………………………6 第三节行业因素在投资组合构建中的重要性………………………………7 第四节 问题的提出……………………………………………………………9 第三章行业敏感度存在的理论探讨………………………………12 第四章实证检验……………………………………………………16 第一节考察样本基本问题…………………………………………………··16 4．1．1行业指数的选择……………………………………………………………·16 4．1．2考察期限、样本的选择……………………………………………………·17 4．1．3行业指数及收益率的计算………………………