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2018-12-08 发布于浙江
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概率统计课件h4-4

* §4.4. 矩、协方差矩阵一. 定义: 设X和Y是随机变量, 显然, E(X),E(Y)为一阶原点矩, D(X),D(Y)为二阶中心矩, Cov(X,Y)为二阶中心混合矩. (1) 若E(Xk), k=1, 2, …存在, 则称它为X的k阶原点矩. (2) 若E{[X-E(X)]k}, k=1, 2, …存在,则称它为X的k阶中心矩. (3) 若E{Xk?Yl}, k, l=1, 2, …存在, 则称它为X和Y的k+l 阶混合矩. (4) 若E{[X-E(X)]k?[Y-E(Y)]l}, k, l=1, 2,…存在, 则称它为X和Y的k+l 阶中心混合矩. 二. 协方差阵的性质: 10 C是对称的; (由协方差的性质Cov(X,Y) =Cov(Y,X), ?ij= ?ji可得) 20 ?ii=D(Xi), i=1, 2, 3, …, n. 30 ?ij2 ≤ ?ii ?jj, i,j=1, 2, …, n.(由许瓦兹不等式可得) 40 C是非负定的, 即对任意的n维向量 a=(a1, a2, …, an)T, 都有aTCa≥0. |E(XY)|2≤E(X2)E(Y2).(许瓦尔兹不等式) 三. n维正态变量: * * *