概率论与数理统计浙大四版 第二章5讲知识课件.pptVIP

第五讲; 设随机变量X 的分布已知，Y=g (X) (设g是连续函数），如何由 X 的分布求出 Y 的分布？;二、离散型随机变量函数的分布;如果g(xk)中有一些是相同的，把它们作适当 并项即可.;如：;三、连续型随机变量函数的分布;;故;例3;若; 从上述两例中可以看到，在求P(Y≤y) 的过程中，关键的一步是设法从{ g(X) ≤ y }中解出X,从而得到与 {g(X) ≤ y }等价的X的不等式 .;;练习： 设随机变量X的概率密度为; =P(0 X arcsiny)+P( - arcsiny X ） ;当0y1时,;求导得:;例4 已知随机变量X的分布函数F(x)是严格单调的连续函数, 证明Y=F(X)服从[0,1]上的均匀分布.;对0≤y≤1,;求导得Y的密度函数; 下面给出一个定理，在满足定理条件时可直接用它求出随机变量函数的概率密度 .;其中，; 下面我们用这个定理来解一个例题 .;;; 对于连续型随机变量，在求Y=g(X) 的分布时，关键的一步是把事件 { g(X)≤ y } 转化为X在一定范围内取值的形式，从而可以利用 X 的分布来求 P { g(X)≤ y }. 重点：掌握一般情形下求随机变量函数分布的方法：先求分布函数，再求导，求随机变量函数的概率