信诚薪金宝货币市场基金2018年半年度报告.PDF

信诚薪金宝货币市场基金2018 年半年度报告 信诚薪金宝货币市场基金2018 年半年度报告 2018 年06 月30 日 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2018 年08 月28 日 1 信诚薪金宝货币市场基金2018 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事 签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018 年8 月27 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018 年1 月1 日起至2018 年6 月30 日止。 1.2 目录 §1重要提示及目录2 1.1 重要提示2 1.2 目录2 §2基金简介4 2.1 基金基本情况4 2.2 基金产品说明4 2.3 基金管理人和基金托管人4 2.4 信息披露方式5 2.5 其他相关资料5 §3主要财务指标和基金净值表现5 3.1 主要会计数据和财务指标5 3.2 基金净值表现5 §4管理人报告6 4.1 基金管理人及基金经理情况6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明8 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明9 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 10 §5托管人报告 10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 11 §6半年度财务会计报告(未经审计) 11 6.1 资产负债表 11 6.2 利润表 12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 13 2 信诚薪金宝货币市场基金2018 年半年度报告 6.4 报表附注 14 §7投资组合报告34 7.1 期末基金资产组合情况34 7.2 债券回购融资情况35 7.3 基金投资组合平均剩余期限35 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合36 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细36 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离37 7.8 期末按公允价值占基金