电子科技大学《概率》c4-3.ppt

相关系数与矩 电子科技大学 * §4.3 协方差.相关系数与矩 D(X＋Y)=D(X)＋D(Y)+2E{[X－E(X)][Y－E(Y)]} D(X－Y)=D(X)＋D(Y)－2E{[X－E(X)][Y－E(Y)]} 当研究的问题涉及多个随机变量的时候, 变量与变量之间的关系, 是必须关注的一个方面. 本节介绍的协方差、相关系数就是描述随机变量之间相互关系的数字特征. 定义4.3.1 若E{[X－E(X)][Y－E(Y)]}存在，称 Cov( X,Y )=E{[X－E(X)][Y－E(Y)]} 为随机变量(X,Y)的协方差. 有 D(X)= Cov(X, X )； 一.协方差 D(X士Y)=D(X)+D(Y)士2Cov(X,Y ) 协方差的性质 1.Cov( X, Y )＝ Cov( Y, X ) ； 3.Cov( X1+X2 , Y )＝ Cov( X1,Y )+Cov( X2 ,Y ). 常用计算公式 cov( X,Y )＝E(XY) －E(X)E(Y) 例4.3.1