实证课件第12章时间序列：序列相关和异方差.pptVIP

AR(1) 时间序列相关检验 无论误差中的序列相关度如何，我们总希望能对该问题进行检验 我们检验当r = 0时的情况 ：ut = rut-1 + et, t =2,…n, 其中 ut 是模型误差项，et 服从独立同分布 有严格外生性的回归，其检验非常的简单– 将残差对滞后残差进行简单回归，并使用t统计量检验 AR(1) 时间序列相关检验(续) 另一个可用的方法为德宾-沃森[Durbin-Watson (DW) ]统计量检验 ,许多软件包也包含着以检验 如果 DW 统计量接近 2, 我们就可以排除序列相关性 如果当其显著性小于 2 ，我们就不可排除 计算临界值比较困难, 做出 t 检验比较容易 AR(1) 时间序列相关检验(续) 如果回归不是严格外生性的, 则DW检验与t检验都不奏效 将残差 (或y) 对滞后残差与所有x回归 包含在回归方程中的 x,容许每个xtj 与 ut-1相关所以不需要严格的外生性假设 检验高阶序列相关 （S.C.） 用检验AR(1)情况的方法，类似可以检验任何q阶AR(q) 序列相关 回归中仅包括残差的 q 阶滞后 检验联合显著性 可以使用 F检验或 LM检验, 其中在虚拟假设下， LM 被称为AR(q)的布罗施—戈弗雷检验(Breusch-Godfrey) LM=(n-q)R2 , R2 是前页残差回归的残差 也可以称为