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浅谈中国上证综合指数与深圳成分指数波动分析 　　[摘要]文章运用UNIVARIATE过程和NPAR1WAY过程,通过对上证综合指数与深圳成分指数(以下简称“上证指数与深成指”)近四年的数据分析表明上证综合指数比深圳成分指数周涨幅在统计意义上不存在显著差别。 　　[关键词]UNIVARIATE过程;NPAR1WAY过程;周涨幅 　　[作者简介]陈玉勤,广州大学数学与信息科学学院研究生,研究方向:统计精算与金融数学,广东广州,510006 　　[中图分类号] F830.91[文献标识码] A[文章编号] 1007-7723(2010)01-0008-0002 　　 　　一、引言 　　 　　上交所与深交所自创立以来,已经历了18个春秋和几轮牛熊交替,它们为中国的上市公司融入了大量活血资金,但同时90%以上股民的血汗钱被灼热的股市蒸发。对于股民来说他们最关心的是收益率,而A股又分为在沪深两市上市的股票。本文的目的在于希望通过分析研究近几年尤其是从2005年到现在所经历的一轮大牛市和大熊市中上证指数与深成指的涨幅比较来探讨投资沪市A股和深市A股在收益率上到底有没有统计意义上的区别,从而希望能够为广大投资者尤其是中国广大股民提供一些参考。 　　通过研究比较在这一轮的大牛市和大熊市中上证指数与深成指的周涨幅的所有222个数据,最后得出结论:上证指数与深成指的周涨幅的确不存在显