2006年第3季度报告.PDFVIP

华安MSCI 中国A 股指数增强型证券投资基金 2006 年第3 季度报告 华安MSCI 中国A 股指数增强型 证券投资基金季度报告 （2006 年第3 季度） 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 签发日期：二○○六年十月二十七日 1 华安MSCI 中国A 股指数增强型证券投资基金 2006 年第3 季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006 年10 月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、基金产品概况 1、基金概况 基金简称: 华安中国A 股 交易代码： 040002 深交所行情代码： 160402 基金运作方式: 契约型开放式 基金合同生效日： 2002 年11 月8 日 期末基金份额总额： 688,489,620.40 基金存续期： 不定期 2、基金的投资 投资目标: 运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资 组合相对MSCI 中国A 股指数有限度的偏离，力求 基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求 基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收 益和分配。 投资策略： （1）资产配置：本基金投资于股票的目标比例为 基金资产净值的 95%。本基金在目前中国证券市 场缺少规避风险工具的情况下，可以根据开放式 基金运作的实际需求和市场的实际情况，适当调 整基金资产分配比例。 （2）股票投资：本基金以MSCI 中国A 股指数成 分股构成及其权重等指标为基础，通过复制和有 限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。在 投资组合建立后，基金经理定期检验该组合与比 较基准的跟踪偏离度，适时对投资组合进行调整， 使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外，本基