趋势预测之006用分形方法预测石油股票价格和指数.pdfVIP

维普资讯 第17卷 第6期 中 国 海 洋 平 台 ·41 · 文章编号 ：1O01—4500(2002)O6一O041一O5 用分形方法预测石油股票价格和指数 付昱华 ，付安捷 (1．中国海洋石油研究中心，北京 100027；2．首都经济贸易大学，北京，100070) 摘 要 ：应用常维或变雏分形模型N = c／P(D为常量或 变量)预测股票价格和指数。预测 时先将原始数据进行一 系列变换 ，从 中选 出一种变换 ，使 变换后 的数据 能与分形模型符合 良好 。 应 用 Ⅳ 的各阶累计和来构造 系列变换 ，并给 出辽河油田(0817)等股票价格及上海和香港股市 股 票指 数 的预 测 实例 。 关键 词 ：分形 ；常 维分 形和 变 维分形 ；预 测 ；股 票价格 ；股 票指 数 中图分类号 ；0241 文献标识码 ：A 分形方法 自1967年问世 以来 ，虽然只有短短几十年 的历史 ，然而 已在一些领域获得成功应用 ，它被 用来揭示复杂现象中深藏的有组织结构 。许多科学家预言，在21世纪之 中，无论是 自然科学领域还是社 会科学领域，应用分形方法都将取得重大成果。分形方法的特点是引入 了分维数的概念 。在传统的几何 学 中，维数为整数 ，例如点为0维 ，直线为1维 ，平面为2维等 。而在分形方法 中，分维数突破 了整数 的限制 ， 例如海岸线 的分维数值可 以取为1．O2，1．25等03。但是 ，在原有 的分形方法 中，分维数为常量 ，而 自然界 中根本不存在严格满足这种分形关系的现象。因此大量的复杂现象无法用原有的分形 (可称为常维分 形)模型来描述 。为克服这一 困难 ，本文采用 了变维分形I2的概念 ，亦即分维数是可变 的量 。应用变维分 形及原有的常维分形方法预测股票价格和股票指数 ，已经取得 了初步成果 。 需要指出的是 ，本文 只讨论用分形方法对股票价格和股票指数进行短期预测 。 1 分形分布 的有关公式 分形分布可用如下幂指数分布定义跚 N 一 式中：r为特征线度 ，如时闻，长度等：Ⅳ为与 r有关的物体数 目，如价格 ，指数等 ：C为待定常数 ，D为分 维数 。 本文 中，r取为时间的编号 ，例如规定某一天为第一天 ，则有 r = 1，第二天r一 2，等。Ⅳ 为股票价 格或指数，例如可以将 Ⅳ 取为第一天的收市价格或指数 ，N。取第二天的收市价格或指数，等。 在 目前一般应用 的分形方法 中，D为常数 ，这种分形可称为常维分形 。它在双对数坐标上是一条直 线 根据该直线上的任意两个数据点 (Ⅳ r)和 (Ⅳ』，rs)，可以确定该段直线的分形参数，亦最0分维数D 和常数 C 。将两个数据点的坐标代人 (1)式后可 以解 出 D — in (Ⅳ ／Ⅳ』)／in (』／) (2) C — NfrD (2) 由于负数不能进行对数计算 ，所 以当M 中有负数时，必须将全部 Ⅳ值加一个常数 以消除负数，亦 即将全部数据点先进行一下平移处理 。有时为 了使分析和预测 的结果更好 ，也可 以先将全部数据点进行 一 下平移处理 。但是对于双对数坐标上非直线的函数关系，原有的分形方法就无法处理 。为克服这一困 难 ，本文采用了变维分形的概念 ，亦即分维数D是可变的量 。 收稿 量辐 ：2001-0~-21 作者简介 ：付昱华 (1945一)，男，高级工程师 。 维普资讯 ·42 · 付昱华等，用分形方法预测石油股票价格和指数 2002年12月 说明，对于 Ⅳ与R之间的任一函数关系N一，(R)，均可转化为分形分布N —c／,-~的形式。为此只