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股票投资组合的多元统计方法
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TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc294725641 摘要 PAGEREF _Toc294725641 \h 5
HYPERLINK \l _Toc294725642 Abstract PAGEREF _Toc294725642 \h 6
HYPERLINK \l _Toc294725643 第1章 绪论 PAGEREF _Toc294725643 \h 7
HYPERLINK \l _Toc294725644 1.1选题背景 PAGEREF _Toc294725644 \h 7
HYPERLINK \l _Toc294725645 1.2选题意义 PAGEREF _Toc294725645 \h 7
HYPERLINK \l _Toc294725646 第2章 多元统计分析与投资组合 PAGEREF _Toc294725646 \h 7
HYPERLINK \l _Toc294725647 2.1 多元统计分析 PAGEREF _Toc294725647 \h 7
HYPERLINK \l _Toc294725648 2.1.1多元统计分析模型概述 PAGEREF _Toc294725648 \h 7
HYPERLINK \l _Toc294725649 2.1.2 多元统计分析方法 PAGEREF _Toc294725649 \h 8
HYPERLINK \l _Toc294725650 2.2 投资组合 PAGEREF _Toc294725650 \h 8
HYPERLINK \l _Toc294725651 2.2.1投资组合理论 PAGEREF _Toc294725651 \h 8
HYPERLINK \l _Toc294725652 2.2.2马科维茨的均值—方差理论 PAGEREF _Toc294725652 \h 8
HYPERLINK \l _Toc294725653 2.2.3均值—方差投资组合模型 PAGEREF _Toc294725653 \h 9
HYPERLINK \l _Toc294725654 第3章 主成分分析原理 PAGEREF _Toc294725654 \h 9
HYPERLINK \l _Toc294725655 3.1 主成分分析方法 PAGEREF _Toc294725655 \h 9
HYPERLINK \l _Toc294725656 3.2 模型的建立 PAGEREF _Toc294725656 \h 9
HYPERLINK \l _Toc294725657 第4章 基于主成分分析的股池建立 PAGEREF _Toc294725657 \h 11
HYPERLINK \l _Toc294725658 4.1 指标的选取 PAGEREF _Toc294725658 \h 11
HYPERLINK \l _Toc294725659 4.1.1财务指标的选取 PAGEREF _Toc294725659 \h 11
HYPERLINK \l _Toc294725660 4.1.2 样本的选取 PAGEREF _Toc294725660 \h 13
HYPERLINK \l _Toc294725661 4.2 主成分分析 PAGEREF _Toc294725661 \h 13
HYPERLINK \l _Toc294725662 4.2.1用SPSS软件进行数据处理 PAGEREF _Toc294725662 \h 13
HYPERLINK \l _Toc294725663 4.2.2 股池的建立 PAGEREF _Toc294725663 \h 16
HYPERLINK \l _Toc294725664 第5章 建立股票投资组合模型 PAGEREF _Toc294725664 \h 19
HYPERLINK \l _Toc294725665 5.1样本数据选取 PAGEREF _Toc294725665 \h 19
HYPERLINK \l _Toc294725666 5.2 均值——方差模型实例 PAGEREF _Toc294725666 \h 19
HYPERLINK \l _Toc294725667 5.3 模型的检验 PAGEREF _Toc294725667 \h 20
HYPERLINK \l _Toc294725668 结论 PAGEREF _Toc294725668 \h 21
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