广西科技大学的时间序列分析报告报告材料计算地的题目复习地的题目.doc

实用标准文案 PAGE 精彩文档 广西科技大学2013—2014学年第 2学期 时间序列分析计算题复习题 1. 设时间序列来自过程，满足 , 其中是白噪声序列，并且， 判断模型的平稳性。（5分） 利用递推法计算其一般线性过程表达式的前三个系数：，， 。（5分） 解答：（1）其 特征方程为，特征根为，在单位圆外，故平稳！ 也可用平稳域法见（P52公式（4.3.11））。 （2)由P57公式（4.4.7)知道 。 2. 某国1961年1月—2002年8月的16~19岁失业女性的月度数据经过一阶差分后平稳（N＝500），经过计算样本其样本自相关系数及样本偏相关系数的前10个数值如下表 k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -0.47 0.06 -0.07 0.04 0.00 0.04 -0.04 0.06 -0.05 0.01 -0.47 -0.21 -0.18 -0.10 -0.05 0.02 -0.01 -0.06 0.01 0.00 利用所学知识，对所属的模型进行初步的模型识别。（5分） 对所识别的模型参数和白噪声方差给出其矩估计。（5分） 解答：（1） 样本自相关系数1阶截尾，样本偏相关系数拖尾， （2） 由于模型有， 。 3. 设是二阶滑动平均模型,即满足，其中是白噪声序列，并且， 求的自协方差函数和自相关函数。 当时，计算样本均值的方差。 解答：（1） （2） 设是正态白噪声序列，并且，时间序列来自，问模型是否平稳？为什么？ 解答： 该模型是平稳的，因为其AR特征方程的根为1.25，大于1。 5.假定Acme公司的年销售额（单位：百万美元)符合AR(2)模型： 其中。 如果说2005年、2006年和2007年的销售额分别是900万美元，1100万美元和1000万美元，预测2008年和2009年的销售额。 证明模型里的。 计算问题（a)中2008年预测的95%预测极限。 如果2008年的销售额结果为1200万美元，更新对2009年的预测。 解答: (a)应用P142公式(9.3.28)得 5 + 1.1(10) – 0.5(11) = 10.5（百万美元） 5 + 1.1(10.5) – 0.5(10) = 11.55（百万美元） (b）由课本54页公式(4.3.21) , ，。 （c)由课本第140页公式（9.3.15）知道：，2008年预测的95%预测极限为，这里 ，故，代入后简单计算得2008年预测的95%预测极限为（7.67,13.33）。 （d)由148页更新方程（9.6.1）知 ，所以 （百万美元） 6.设的长度为10的样本值为0.8,0.2,0.9,0.74,0.82,0.92,0.78,0.86,0.72,0.84，试求 样本均值； 样本的自协方差函数和自相关函数； （3) 对模型参数给出其矩估计，并写出模型的表达式。 样本均值。 0.758 样本的自协方差函数值和自相关函数值。 注意，而(这里，具体计算略过） 对AR(2)模型参数给出其矩估计，并且写出模型的表达式。 由Yule-Walker方程 ， 7.设服从模型：，其中。 给出未来3期的预测值； 给出未来3期的预测值的的预测区间（）？。 解答：（1） （2）应用延迟算子B表达式，我们有。 由（P143公式（9.3.38））知道，。因为故有 ，，。所以未来期的预测值的的预测区间为: 。故未来3期的预测值的的预测区间为： 101 101 （0.136，0.332） 102 （0.087，0.287） 103 （-0.049，0.251）。 8.设平稳时间序列服从模型：，其中是白噪声序列，并且，证明：。 证明： 由题意 ，两边求方差得 （因为与相互独立） （因为平稳） 整理即得 。 9.设平稳时间序列服从模型：，其中是白噪声序列，并且，证明其偏自相关系数满足：。 证明：因为模型偏自相关系数2阶截尾，即当时，。（其一般证明见课本P80页）这里仅证明。 事实上，满足如下Yule-Walker方程：（见课本P81公式（6.2.8）），其中分别为该模型前2阶自相关系数。由课本P52页的公式（4.3.14）和P53页的公式（4.3.15）知：。 于是，解Yule-Walker方程得。 10.设时间序列服从模型：，其中是白噪声序列，并且，证明其自相关系数