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第五章（下）：正态过程 多维随机变量的定义与协方差矩阵 多维正态随机变量的性质 正态随机过程的定义 正态随机过程的性质 * * 二维正态随机变量的概念： 若随机变量X1,X2的联合概率密度函数可以表示为 则称X1,X2为二维正态随机变量。其中ρ为X1和X2的相关函数。 对于上述二维随机变量，其边际密度可表示为 因此其边际分布为一维正态分布 ， 二维正态分布的协方差矩阵可表示为 二维正态分布的协方差矩阵具有如下性质： 实对称； 正定阵 其逆矩阵可表示为 二维正态随机变量的联合密度也可表示为 其中 n维正态随机变量的定义： 若n维随机变量的联合密度函数为 则称 为n维正态随机变量，其中C为n维实对称正定阵。记为 n维随机变量的性质 若 ，则存在n阶正交矩阵A，使得向量 中的分量Y1,Y2, …,Yn是独立的随机变量，且Yi为一维正态分布N(0,di)。 证明 2、 的特征函数为 证明 3、n元正态分布中任意m维y向量亦为正态分布 证明 4、n元正态随机变量的线性变换也为正态随机变量。 即若 为正态，则 ，亦为正态随机变量。其中A’CA正定 只需证明其特征函数亦为正态特征函