基于VaR的利率风险度量研究-管理科学与工程专业论文.docxVIP

Study of Interest Rate Risk Measurement Based on VaR By ZHANG Li B.E.(Lanzhou University of Technology) 2011 A thesis submitted in partial satisfaction of the Requirements for the degree of Master of Management in Management Science and Engineering in the Graduate School of Lanzhou University of Technology Supervisor Vice-Professor Wang Feihang April,2015 兰 州 理 工 大 学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的 研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或 集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均 已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名： 日期： 年 月 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借 阅。本人授权兰州理工大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库 进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于 1、保密□，在 _年解密后适用本授权书。 2、不保密□。 （请在以上相应方框内打“√”） 作者签名： 日期： 年 月 日 导师签名： 日期： 年 月 日 目 录 摘 要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I A b s t r a c t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I I 第 1 章 绪 论 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . 1 选 题 背 景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . 2 选 题 意 义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . 3 国 内 外 研 究 现 状 综 述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 . 3 . 1 敏 感 性 缺 口 分 析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 . 3 . 2 久 期 法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 . 3 . 3 期 限 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 . 3 . 4 V a R 方 法 1 0 1 . 3 . 5 文 献 总 结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 . 4 主 要 研 究 内 容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 . 4 . 1 文 章 结 构 . . . . . . . .