计量经济学报告.docxVIP

第 第 PAGE \* MERGEFORMAT 2 页 实训报告 课程名称 计量经济学 实训名称 用逐步回归法对多重共线性进行模型修正 学 院 商学院 专业班级 国贸1603班 姓 名 田潇 学 号 162015111 姓 名 胡静 学 号 162015096 实训时间 教师签字 成 绩 总评成绩 实训目的及要求 实训目的： 1、对多元线性回归模型的多重共线性的诊断； ??????? 2、对多元线性回归模型的多重共线性的修正。 实验要求：应用教材第四章案例4.1.1做多重共线性回归模型，用逐步回归法进行修正。 实验原理：普通最小二乘法、简单相关系数检验法、综合判断法、逐步回归法 实训设备与仪器 1.计量经济分析软件Eviews，spss； 2.数据：见教材第四章案例4.1.1 实训内容与步骤（请在小标题下增补内容） 1.模型设定及其估计 模型设定： 经分析，影响粮食产量（Y）的主要因素有：粮食播种面积（X1）、有效灌溉面积（X2）、化肥施用量（X3）和大型拖拉机（X4）、小型拖拉机（X5），农用排灌罐柴油机（X6）因素有关。 设定如下形式的粮食生产函数为 模型估计： 由于R2较大且接近于1,而且F=262.32 F0.05(6,24)=2.51,故认为粮食生产与上述解释变量间总体线性关系显著。但由于其中X3、X4、X5、X6前参数估计值未能通过t检验，而且X5的参数符号的经济意义也不合理，故认为解释变量间存在多重共线性。 2.诊断多重共线性 STEP1：双击“SPSS”软件，进入主页，再单击“文件”选项卡选择数据，将数据导入到SPSS软件中。 STEP2：由于表中已有的数据可以直接引用。点击“分析”选项卡，选择回归，将lnY导入到因变量，将其他导入到自变量，再点击确定。 由于R2较大且接近于1,而且F=262.32 F0.05(6,24)=2.51,故认为粮食生产与上述解释变量间总体线性关系显著。但由于其中X3、X4、X5、X6前参数估计值未能通过t检验，而且X5的参数符号的经济意义也不合理，故认为解释变量间存在多重共线性。 3.修正多重共线性 STEP1:点击“分析”选项卡，选择回归，将lnY导入到因变量，将lnX1 导入到自变量，方法选择“逐步”再点击确定。 同上述操作，分别作lnY关于lnX1，lnX2, lnX4, lnX5,lnX6 的回归，发现lnY关于lnX1的回归具有最大的可决系数: 可见，粮食生产受粮食播种面积的影响最大，与经验相符合，因此选该一元回归模型为初始的回归模型。 将其他解释变量分别导入上述初始回归模型，寻找最佳回归模型。 第一步，在初始模型中引入X2，模型的提高，且参数符号合理，变量也通过了显著性水平为5%的t检验； 第二步，引入X3，模型的有所下降，虽然参数符号合理，但变量甚至未通过显著性水平为10%的t检验； 第三步，去掉X3，引入X4，模型的仍没有只有X1、X2时高，同时，X4的参数未能通过10%显著性水平下的t检验，且参数符号与经济意义不符；??第四步，去掉X4，引入X5，模型的虽有所提高，但X5的参数未能通过10%显著性水平下的t检验，且参数符号与经济意义不符。??第五步，去掉X5，引入X6，模型的比只有X1，X2时有所提高，且X5的参数符号与经济意义相符，并通过了10%显著性水平下的t检验。??在第五步所得模型的基础上，再尝试引入单个的X3、X4、X5 ,或者引入它们的任意线性组合，均达不到以不到以X1、X2、X6为解释变量的回归效果。因此，最终的粮食生产函数应以为最优，拟合结果如下: 实训结果与数据处理 在引入新的解释变量进入回归方程时， 如果新引入的解释变量在具有经济意义的前提下，能使拟合优度R2有所提高，且参数统计检验显著，则采纳该变量； 如果新引入的解释变量不能改善拟合优度，同时对其他参数无明显影响，可舍弃该变量； 五、实训总结 逐步回归法选择变量是一个“由少到多”的过程。先从所有解释变量中选出影响最为显著的变量建立模型。然后再将模型外的变量逐个引入模型。每引入一个变量就对模型中的所有变量进行一次显著性检验，当原来引入的解释变量由于后面解释变量的引入而不在显著时，则将其剔除，以确保每次引入新的变量之前回归方程中只包含显著的变量。逐步回归法检验多重共线性是一个反复的过程，即不断的引入剔除引入，直到模型外的所有变量均不显著时为止。 在逐步回归中，如果解释