金融工程第二版郑始振龙勘误.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 8 《金融工程（第二版）》勘误 书中位置 原文 修订 P2 案例B 第5行 P30 表2.3最后1行 2009年9月 SPU9 09/21/07 09/17/09 09/18/09 09/24/09。 （SPU9后的日期分别为SPU9合约的交易首日、最后交易日、现金结算日和删除日期） P39表2.6第2行第5列 （空格） 743.00 P49 第二段第7行 P55第4行 F换得 K换得 P58第10行 假设这一比例为X， 假设由于卖空限制导致的成本比例为X P66脚注② cross hedge cross hedging P70 最后1段 但是，由于和在大多数情况下不是平稳序列，用历史数据对式（4.9）进行最小二乘回归是不合适的。收益率为平稳序列是更能够接受的假设，因此，更常见的估计方程是 但是，在对式(4.9)回归时，ΔH 与ΔG 的期间应与实际套期保值期长度相同，且时期之间不宜重合（ Overlapping ），这样可得数据往往太少。因此，人们通常采用更短时间的数据进行回归。在实践中，常见的估计方程是 P76 第1段 倒数第7行 期货结算的现金流为 期货结算的现金流为 P76 第一段倒数第5行 P76 第1段 倒数第3行 P78 第2段第1行 由于n是以点为单位计算得到的， 由于n是由收益率计算得到的， P78 脚注1 这里与分