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1.同方差、异方差
㈠同方差:回归模型中的随机误差项的方差相同
①由于假定了X值(解释变量)是给定的或非随机的,Y的变异仅来源于u(扰动误差项).因此,给定的Xi,Yi的方差与Ui的方差相同.简言之, Yi与Ui的条件方差相同,即σ2.
②假定扰动误差项Ui的方差为常数,或同方差,即var(Ui)= σ2.该假定表明,与给定X相对应的每个Y的条件分布具有同方差,即每个Y值以相同的方差分布在其均值周围.
㈡异方差:①定义:模型误差项随观察值的不同而变化.
var(Ui)= σi2≠常数;②研究发现,异方差问题多存在于截面数据而非时间序列数据.在截面数据中,处理的是
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