第三章平稳时间铅序列分析-1.pptVIP

第三章 平稳时间序列分析 上次课内容 本章内容 方法性工具 ARMA模型 （AR MA ARMA ） 平稳序列建模 序列预测 3.1 方法性工具 差分运算 延迟算子 线性差分方程 1、差分运算 一阶差分 p阶差分 k步差分 2、延迟算子 延迟算子类似于一个时间指针，当前序列值乘以一个延迟算子，就相当于把当前序列值的时间向过去拨了一个时刻。 记B为延迟算子，有 延迟算子的性质： ， 用延迟算子表示差分运算 p阶差分 k步差分 3、线性差分方程 线性差分方程 对序列{xt，t=±1,±2,…} 齐次线性差分方程 齐次线性差分方程的解 齐次线性差分方程特征方程 特征方程的根称为特征根(至少有p个非零根)，记作 非齐次线性差分方程的解 非齐次线性差分方程的特解 使得非齐次线性差分方程成立的任意一个解 非齐次线性差分方程的通解 齐次线性差分方程的通解和非齐次线性差分方程的特解之和Zt 3.2 ARMA模型的性质 AR模型（Auto Regression Model） MA模型（Moving Average Model） ARMA模型（Auto Regression Moving Average model） 一、AR模型 1、定义：具有如下结构的模型称为p阶自回归模