第六章序列征相关性.pptVIP

第六章 序列相关性 一、序列相关性概念 二、序列相关性的来源与后果 三、序列相关性的检验 四、序列相关性的解决方法 五、案例分析 一、序列相关性概念 第一节 序列相关性概念 第一节 序列相关性概念 第一节 序列相关性概念 二、自相关的分类 （一）一阶自回归形式 如前所述，当 误差项只与其滞后一期值 有关时，即 则称 具有一阶自回归形式。 （二）高阶自回归形式 当 误差项的本期值不仅与其前一期值 有关，而且与其前若干期的值都有关系时，即， 则称 具有高阶自回归形式。 最常见形式是一阶线性自回归形式，下面重点研究之。 第一节 序列相关性概念 三、一阶线性自回归形式 一阶线性自回归形式： 其中是 自回归系数， 是随机误差项， 满足一下假定： 第一节 序列相关性概念 由OLS可得 的估计公式为：  的相关系数为： 第一节 序列相关性概念 对于充分大样本，有 故得 一阶线性自回归系数等于该两个变量的相关系数。 因此原回归模型中误差项的一阶自回归形式可以表示为： 记为 AR(1) 第一节 序列相关性概念 一般地， 之间的关系为 我们称之为m阶线性自回归形式，记为 AR(m) 其中 为