《商业银行管理》第四章负债管理.pptVIP

第六章 负债管理 负债管理的意义 存款管理 借款管理 第一节 负债管理的意义 银行负债有存款和借款两部分组成 银行获取资金的目的 负债管理的目标 美所有投保银行资金来源(占兼并资产的比重) 1998年银行资金来源按资产规模比较(占平均总资产的比重) 一、银行获取资金的目的 支持银行资产增长 保持流动性 降低筹资的利息成本 取得合理的利率敏感性负债组合 吸引银行的重要客户 二、负债管理的基本目标 负债管理的二个关键问题：一是能否以尽可能低的成本吸收资金；二是能否确保银行始终有充足的资金来源满足贷款及其他服务的需求。 存款是主要的资金来源，但如果存款增长不能满足贷款增长的速度时，就要靠借入资金来满足。 第二节 存款管理 存款的意义 存款的特点 存款构成分析 存款成本 存款定价 存款保险制度 一、存款资金来源 交易存款：这种存款服务要求银行迅速承兑客户的提款。它包括无息和有息活期存款。前者不支付利息，向客户提供支付、资金存放、支票、信用卡交易记录等服务。后者除了提供上述服务外，还向客户支付利息。 非交易存款：主要有活期储蓄存款和定期存款。前者银行不对客户的提款进行限制，虽然法律上要求客户在提款前通知银行。后者虽然有固定的期限限制，但客户也可以提前支取。 二、存款的意义 储蓄账户是大多数银行的第一资金来源。 存款是贷款的主要来源，所以是利润和银行增长的最终来源。 是银行发挥信用中介的支柱点，是银行信用创造能力赖以发展的条件。 对存款人来说，除了获得利息，还可获得便利的服务，而这种依赖越来越重要。 三、存款产品的特点 利息高低：银行提供隐含的或非利息服务与明确的或有息服务的定价会影响客户对交易帐户类型的选择。 附加服务 存款期限 能否转让 提款方式 存款准备金的要求 四、存款构成的分析 存款构成取决的因素：一个是公众对存款的需求；另一个是银行的筹资政策。 稳定存款和波动存款 存款者分类 成本最低和收益最高的存款 稳定存款与波动存款 稳定存款也叫核心存款，对市场利率的变化不是很敏感，很少流出银行。 波动存款对市场利率非常敏感，市场利率提高，就会被提走。 存款者分类 主要是存款大户，银行要一对一专门服务，密切注意他们资金的流动。 五、存款成本的概念 利息成本：有固定和浮动利息成本。 其它成本：除了利息成本以外所有的成本。 资金成本：利息加其它成本。有单一和总资金成本之分。 可用资金成本：它相对于用于贷款和投资的资金而言。 有关成本：如风险和连锁反应成本。 银行对不同类型存款支付的有效利率 功能性成本分析 主要找出哪种存款最便宜，哪种存款产生的净收入最高。 支票存款是最便宜的存款。其次是储蓄存款。 六、定价政策 服务费和最低帐户余额要求 存款成本和数量与利润的关系 可用信贷量和补偿余额 客户关系定价 新产品的促销定价 其它营销因素如产品的差异 存款定价矩阵 定价战略 预测资金成本 最佳（适）存款利率 = 存款定价方法 存款服务的定价遵循成本加利润的原则 向客户收取的某种存款服务的单价 = 单位存款服务的经营费用 + 存款摊入的管理费用 + 单位存款服务的预期利润 加权平均资金成本法： 把资金来源按是否缴纳存款准备金、保险金等分类，计算每类资金来源的单位筹资成本，再用某类资金来源占所筹资金总额的比例乘以该类资金来源的单位筹资成本，最后求出所有乘积的和，就得到了资金的加权平均成本。 边际成本法： 边际成本 = 新利率 × 以新利率筹集的资金总额 – 旧利率 × 以旧利率筹集的资金总额 边际成本率 = 总成本率/新增资金 有条件的存款定价法： 主要是针对支票存款账户和储蓄存款账户定价的方法。根据进行的交易次数、指定的期限内账户的平均余额来进行。 分为三类：统一费率定价；免费定价；有条件的免费定价。 客户关系定价法： 就是关系定价。只要客户购买了两种以上的存款服务就可以享受优惠的待遇。 新存款的增量成本 利率和存款量的变化引起的净利息收入的变动 货币市场存款帐户利率 6.5% 新增存款投资利率 9.0% 当前货币市场帐户余额 1亿 七、存款保险制度 各国银行存款保险制度 第三节 借款管理 当存款的数量和增长不足以为贷款和投资融资时，银行应找到成本低的借款资金来满足，所以借款资金的来源取决于存款性资金来源能否满足贷款和投资的需要。 借款的资金来源 借款的特点 衡量对借款资金的总需求 借入资金应考虑的因素，在各种借款资金来源中作出选择 一、借款的资金来源 银行控股公司出售商业票据 发行可转让存单 购买联邦基金 回购协议出售证券 欧洲美元借款 向中央银行再贴现 二、借款的特点 它是指货币市场的负债，这类负债主要是为了负债管理，所以也称管理性负债。 它一般不受准备金规定和利率的约