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Introductory Econometrics for Finance Copyright 2002, Chris Brooks 计量经济学 第 1 章 导论 1.1 计量经济学的基本概念 例子：关于个人消费C和收入Y之间的关系。宏观经济学告诉我们 1.1 计量经济学的基本概念 对于任意的一个人，个人消费和收入之间的关系不大可能满足上述公式。 不一定就是线性关系，真实关系可能永远无法知道 各个人之间可能有偏差 只能利用样本数据资料对其进行估计，即由样本推断总体。样本数据成为了量化经济变量之间关系的基础。 假设模型是线性 检验模型是否正确 1.1 计量经济学的基本概念 计量经济学是以经济理论为基石，以经济数据为基础，运用概率论与数理统计学中产生的方法量化经济变量间的相互关系，以证实或证伪经济理论，提出政策建议或进行政策评价的经济学分支学科。 经济理论是规范的，需要实证数据来支持。如CAPM模型 确定参数值，发现经济规律 方法：概率论和数理统计 计量经济学就是利用经济数据检验经济规律！ 1.1 计量经济学的基本概念 例如，宏观经济理论认为，在其它条件不变的情况下，收入的增加可以导致消费增加，即经济理论设想收入与消费之间有一正向关系。 但是，该理论并没有对这两者的关系提供数值度量：它没有给出收入的一单位变化，消费将会增加多少，即没有给出边际消费倾向的数