计量经济学院金玉国第四章.pptVIP

山东财经大学统计学院计量经济教研室 第四章 回归模型中的随机误差项问题 第一节 概述 第二节 异方差 第三节 自相关 第一节 概 述 一、古典假定 假定1：随机项ui具有零均值： E(ui|xi)=0 i=1,2, …, n 假定2：随机项ui具有同方差： Var (ui|xi)=?u2 i=1,2, …, n 假定3：随机项ui无序列相关性： Cov(ui , uj)=0 i≠j i,j= 1,2, …, n 假定5：u服从正态分布 ui ~ N(0, ?u2 ) i=1,2, …, n 二、古典假定的违背及造成的后果 三、广义最小二乘法（GLS） 给定线性回归模型 Y = Xβ + u (4.7) 若古典假定完全满足，根据Gauss-Markov定理，其系数的最小二乘估计量 B ＝(X′X) –1 X′Y