多元线性回归模型的统计检验.ppt

多元线性回归模型的统计检验Statistical Test of Multiple Linear Regression Model 一 拟合优度检验 二 方程总体线性的显著性检验(F检验) 三 变量的显著性检验（t检验） 四 参数的置信区间 一 拟合优度检验（Testing of simulation level） 1.概念 检验模型对样本观测值的拟合程度 通过构造一个可以表征拟合程度的统计量来实现。 问？：采用普通最小二乘估计方法，已经保证了模型最好地拟合了样本观察值，为什么还要检验拟合程度？ 提示：OLS：点和线距离最小；R2：是解释程度 如何检验：构造统计量 统计量只能是相对量 二、可决系数与调整的可决系数 总体平和和.回归平方和.残差平方和定义 问：既然RSS反映了样本观察值与估计值偏离的大小，可否直接用它来做为拟合优度检验的统计量？ TSS.ESS.RSS之间的关系TSS=ESS+RSS 3.一个有趣的现象： 可决系数 . 其中：n-k-1为残差平方和的自由度，n-1为总体平方和的自由度。 方差分析表 以下用表格的形式列出变差、自由度、均方 eviews案例分析 例题1.中国税收增长的分析 一、研究的目的要求 二、模型设定 三、参数估计 四、模型检验 一、研究的目的要求 改革开放以来，随着经济体制的改革深化和经济的快速增长，中国的财政收支状况发生了很大的变化，中央和地方的税收收入1978年为519.28亿元到2002年已增长到17636.45亿元25年间增长了33倍。为了研究中国税收收入增长的主要原因，分析中央和地方税收收入的增长规律，预测中国税收未来的增长趋势，需要建立计量经济学模型。 影响中国税收收入增长的因素很多，但据分析主要的因素可能有：（1）从宏观经济看，经济整体增长是税收增长的基本源泉。（2）公共财政的需求，税收收入是财政的主体，社会经济的发展和社会保障的完善等都对公共财政提出要求，因此对预算指出所表现的公共财政的需求对当年的税收收入可能有一定的影响。（3）物价水平。我国的税制结构以流转税为主，以现行价格计算的DGP等指标和和经营者收入水平都与物价水平有关。（4）税收政策因素。我国自1978年以来经历了两次大的税制改革，一次是1984—1985年的国有企业利改税，另一次是1994年的全国范围内的新税制改革。税制改革对税收会产生影响，特别是1985年税收陡增215.42%。但是第二次税制改革对税收的增长速度的影响不是非常大。因此可以从以上几个方面，分析各种因素对中国税收增长的具体影响。 二、模型设定为了反映中国税收增长的全貌，选择包括中央和地方税收的‘国家财政收入’中的“各项税收”（简称“税收收入”）作为被解释变量，以放映国家税收的增长；选择“国内生产总值（GDP）”作为经济整体增长水平的代表；选择中央和地方“财政支出”作为公共财政需求的代表；选择“商品零售物价指数”作为物价水平的代表。由于税制改革难以量化，而且1985年以后财税体制改革对税收增长影响不是很大，可暂不考虑。所以解释变量设定为可观测“国内生产总值（GDP）”、“财政支出”、“商品零售物价指数 设定线性回归模型为： Yi=β0+β2X2+β3X3+β4X4+μ 三、参数估计 利用eviews软件可以得到 Y关于X2的散点图： 可以看出Y和X2成线性相关关系 Y关于X3的散点图：可以看出Y和X3成线性相关关系 Y关于X1的散点图： 模型估计的结果为： 四、模型检验 1.经济意义 检验模型估计结果说明，在假定其他变量不变的情况下，当年GDP每增长1亿元，税收收入就会增长0.02207亿元；在假定其他变量不变的情况下，当年财政支出每增长1亿元，税收收入就会增长0.7021亿元；在假定其他变量不变的情况下，当零售商品物价指数上涨一个百分点，税收收入就会增长23.985亿元。 2.统计检验 （1）拟合优度：R2=0.997，修正的可决系数为R2=0.997这说明模型对样本拟合的很好。 （2）F检验：针对H0: β2 =β3=β4=0,给定的显著性水平α=0.05，在F分布表中查出自由度为K-1=3和n-k=21的临界值Fα（3，21）=3.075.由eviews得到F=2717.2383.075,应拒绝原假设H0,说明回归方程显著，即“国内生产总值（GDP）”“财政支出”“商品零售物价指数”联合起来确实对“税收收入”有显著影响。 （3）T检验：分别针对H：βj=0（j=0，2，3，4），给定的显著水平α=0.05，查t分布表得自由度为n-k=21临界值tα/2（n-k）=2.080。由eviews数据可得，与β0β2β3β4对应的t统计量分别为-2.7458，3.9567，21.1247，2.744