计量经如济学金玉国第五章.pptVIP

山东财经大学统计学院计量经济教研室 第五章 回归模型中的 变量问题 第一节 解释变量为随机变量 第二节 多重共线性问题 第三节 虚拟变量 第四节 滞后变量 第一节 随机解释变量 一、估计量的渐近性质 二、随机解释变量模型OLS估计特性 三、随机解释变量模型的经济计量方法 四、案例 一、估计量的渐近性质 二、随机解释变量模型OLS估计特性 模型中出现随机解释变量且与随机误差项相关时，OLS估计量是有偏的。 如果随机解释变量与随机误差项异期相关，则可以通过增大样本容量的办法来得到一致的估计量； 但如果是同期相关，即使增大样本容量也无济于事。这时，最常用的估计方法是工具变量法（Instrument variables）。 1、工具变量的选取 2、工具变量的应用 以一元回归模型的离差形式为例说明如下： 四、案例 下页表中x代表国内生产总值，y代表消费，z代表投资。用表中所提供的某地的三项指标的资料说明工具变量的使用方法。 第二节 多重共线性 一、多重共线性的含义 二、产生多重共线性的原因 三、多重共线性引起的后果 四、多重共线性的检验 五、消除多重共线性的方法 六、案例 一、多重共线性的含义 如果存在不全为零的常数 ? 1, ?